Заголовок сообщения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:header
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[1]/fpml:header
Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:header/fpml:messageId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[1]/fpml:header/sequence[1]/fpml:messageId
Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:header/fpml:sentBy
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sentBy
Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:header/fpml:sendTo
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sendTo
Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:header/fpml:creationTimestamp
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:creationTimestamp
Версия спецификации.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:header/fpml:implementationSpecification/fpml:version
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:implementationSpecification/sequence[1]/fpml:version
Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:isCorrection
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[2]/fpml:isCorrection
Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:parentCorrelationId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/fpml:parentCorrelationId
Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:correlationId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/group[CorrelationId.model]/sequence[1]/fpml:correlationId
Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:onBehalfOf
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf
Ссылка на участника, участвующего в бизнес-событии.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:onBehalfOf/fpml:partyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf/sequence[1]/fpml:partyReference
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]
Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader
Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeIdentifier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeIdentifier
Ссылка на участника.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeIdentifier/fpml:partyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeIdentifier/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/group[PartyAndAccountReferences.model]/sequence[1]/fpml:partyReference
Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeIdentifier/fpml:tradeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeIdentifier/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:tradeId
Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.
minOccurs: 3
maxOccurs: 3
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation
Ссылка на участника.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:partyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/group[PartyAndAccountReferences.model]/sequence[1]/fpml:partyReference
Элемент может быть использован для идентификации одного или более участников, связанных с транзакцией. В пределах блока "partyTradeInformation", "relatedParty" относится к участнику определенному в "partyReference" в блоке "partyTradeInformation". Заполняется каждой стороной.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:relatedParty
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:relatedParty
Ссылка на участника.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:relatedParty/fpml:partyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:relatedParty/sequence[1]/group[PartyAndAccountReferences.model]/sequence[1]/fpml:partyReference
Элемент определяет роль участников. Участник "relatedParty" выполнят задачи для базового участника в соответствиие с ролью. Для сообщений репозитария указывается роль, выполняемая указанным участником в рамках данного сообщения: 'BaseReportingAgent' – роль оператор раздела, 'ReportingAgent' и т.д.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Guarantor | Организация, гарантирующая кредитный риск по сделке. |
| CreditSupportProvider | Организация, предоставляющая кредитную поддержку другой организации (похоже на гаранта, но может не предусматривать полных гарантий по обязательствам). |
| Custodian | Организация, осуществляющая хранение активов, связанных со сделкой, по поручению владельца / стороны по сделке. |
| ArrangingBroker | Организация, осуществляющая сведение сторон по сделке. Синонимы / альтернативные названия: междилерский брокер, агент. |
| ConfirmationPlatform | Организация, выступающей в качестве финансового посредника для целей электронного подтверждения или предоставления услуг для пост-обработки транзакционных данных. |
| TradingManager | Организация, отвечающая за управление активами / инвестициями данной стороны. Синонимы: управляющий активами, инвестиционный управляющий, торговый консультант. |
| ClearingExceptionParty | Сторона по сделке, к которой применяется исключение из требования обязательного клиринга, например исключение для конечных участников в соответствии с законом Додда-Франка. |
| ClearingOrganization | Организация, выступающая как центральный контрагент в отношении клирингуемой деривативной сделки. Используется для обозначения роли центрального контрагента или клиринговой организации по деривативам. Иногда используется название «клиринговые услуги». |
| SettlementAgent | Организация, осуществляющая или принимающая платежи по поручению указанной стороны по сделке. |
| ExecutionFacility | Система, биржа, рынок, на которых была заключена сделка. Синонимы: система заключения сделок своп (SEF), уполномоченный контрактный рынок (DCM), система заключения сделок (EV). |
| AllocationAgent | Организация, отвечающая за распределение позиции по сделке между множественными счетами / организациями. |
| Accountant | Организация, отвечающая за учет по сделке. |
| ReportingParty | Сторона, ответственная за осуществление регуляторной отчетности по сделке. |
| Beneficiary | Организация, получающая экономические выгоды от сделки. Бенефициар может быть иным лицом, нежели сторона / контрагент по сделке – например, в случае заключения сделок хедж-фондом через прайм-брокера, когда стороной по сделке является прайм-брокер, а бенефициаром – хедж-фонд. Данная роль может быть показана через счет плательщика/получателя на имя хедж-фонда, но также и через роль стороны «Бенефициар» («Beneficiary») в элементе partyTradeInformation. |
| TradingPartner | Организация, с которой данная сторона периодически совершает сделки, т.е. по отношению к которой выступает контрагентом по отдельным сделкам. Эта роль используется для статических ссылок, не для индивидуальных транзакций. |
| PrimeBroker | Организация, принимающая или принявшая на себя кредитный риск по сделке путем становления посредником между двумя конечными сторонами сделки (без механизма клиринга с центральным контрагентом). |
| TradeRepository | Организация, осуществляющая сбор и хранение информации о сделках для целей регуляторной отчетности. |
| ClearingFirm | Организация, которая подтверждает сделку в клиринговую палату по поручению стороны, заключившей сделку. Синонимы / альтернативные названия: фьючерсный комиссионный торговец (FCM), клиринговый брокер, клиринговый член. |
| Counterparty | Конечный контрагент по сделке. Синоним: сторона по сделке. |
| TradeSource | Организация, первоначально предоставившая запись о сделке. |
| ReportingAgent | Информирующее лицо - лицо, заключившее с репозитарием договор об обмене электронными документами и определенное сторонами генерального соглашения для передачи сведений в репозитарий по договорам, заключенным на условиях генерального соглашения и подлежащим внесению в реестр договоров репозитария. Информирующим лицом может быть сторона генерального соглашения или одно или более третьих лиц, не являющихся стороной генерального соглашения. При назначении сторонами генерального соглашения нового информирующего лица, информация о договоре, подлежащая внесению в реестр договоров, принимается репозитарием от такого информирующего лица одновременно или после направления в репозитарий информации об изменении условия генерального соглашения в отношении назначения такого информирующего лица. |
| ExecutingBroker | Организация, обычно представляющая sell-side, осуществляющая заключение сделки |
| Client | Клиент стороны, за чей счет заключена сделка. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:relatedParty/fpml:role
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:relatedParty/sequence[1]/fpml:role
Элемент уточняет роль участника. Например, роль "клиент" уточняется в части является ли клиент профучастником рынка ценных бумаг, иным юридическим лицом, физическим лицом и т.д.
| Значение | Описание |
|---|---|
| F | Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией. |
| L | Клиент является иным юридическим лицом. |
| P | Клиент является физическим лицом. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:relatedParty/fpml:type
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:relatedParty/sequence[1]/fpml:type
Используется для классификации сделок: 1) по типу расчетов (OTC, CCP, CS); 2) по методу расчетов (P, C, E). Заполняется в блоке "TradeRepository".
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:category
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:category
Дата и время заключения сделки. Единое значение для сторон сделки, заполняется в блоке "TradeRepository".
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:executionDateTime
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:executionDateTime
Дата и время клиринга сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:timestamps/fpml:cleared
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:timestamps/sequence[1]/fpml:cleared
Другие временные метки для сделки. Используется для указания даты включения обязательств из договора в клиринговый пул, включения и исключения договора из портфеля договоров, а также времени поступления договора в репозитарий и регистрации договора в реестре.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:timestamps/fpml:timestamp
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:timestamps/sequence[1]/fpml:timestamp
Значение временной метки.
| Значение | Описание |
|---|---|
| IncomingCalendar | Календарная дата и время поступления договора в репозитарий. |
| IncomingOperating | Операционная дата и время поступления договора в репозитарий. |
| RegisteredCalendar | Календарная дата и время регистрации договора в реестре. |
| RegisteredOperating | Операционная дата и время регистрации договора в реестре. |
| InClearingPool | Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул. |
| InPortfolio | Дата включения обязательств из договора в портфель договоров. |
| OutPortfolio | Дата исключения обязательств из договора в портфель договоров. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:timestamps/fpml:timestamp/fpml:type
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:timestamps/sequence[1]/fpml:timestamp/sequence[1]/fpml:type
Время метки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:timestamps/fpml:timestamp/fpml:value
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:timestamps/sequence[1]/fpml:timestamp/sequence[1]/fpml:value
Определяет, вносит ли данная сторона обеспечение по сделке. Для представления Recordkeeping, тип обеспечения подразумевает обеспечение, внесенное данной стороной, в связи с чем одностороннее внесение обеспечения не имеет значения. Другими словами, если тип обеспечения указан как Full, данная сделка полностью обеспечена данной стороной. Для представления Transparency используемые варианты типа обеспечения включают: Полное, Частичное, Без обеспечения и Одностороннее. Заполняется каждой стороной.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Fully | Соответвует значению FC в Указании. |
| Partially | Соответвует значению PC в Указании. |
| OneWay | Соответвует значению OC в Указании. |
| Uncollateralized | Соответвует значению U в Указании. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:collateralizationType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:collateralizationType
Указывается уникальный код портфеля сделок (сделки), для которых вносится обеспечение. Единое значение для сторон сделки, заполняется в блоке "TradeRepository".
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:collateralPortfolio
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:collateralPortfolio
Обеспечивает возможность стороне указать регулятора или другой надзорный орган и применяемые правила предоставления отчетности. Единое значение для сторон сделки, заполняется в блоке "TradeRepository".
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:reportingRegime
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:reportingRegime
Содержит наименование режима предоставления отчетности. Например: Dodd-Frank, MiFID, HongKongOTCDRepository, ODRF.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:reportingRegime/fpml:name
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:reportingRegime/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:name
Определяет требует ли регулятор клиринговать указанный тип сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:tradeHeader/fpml:partyTradeInformation/fpml:reportingRegime/fpml:mandatorilyClearable
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:tradeHeader/sequence[1]/fpml:partyTradeInformation/sequence[1]/fpml:reportingRegime/sequence[1]/fpml:mandatorilyClearable
Определение параметров сделки репо.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Выбор между определением значения или графика фиксированной процентной ставки и плавающей процентной ставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]
Репо с фиксированной ставкой. Обычно ставка фиксируется на срок сделки репо, однако может быть изменена событием жизненного цикла (изменение ставки), за исключением сделок Buy SellBack.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Индекс и срок плавающей ставки, а также значение спрэда к ней. Используется для сделок репо с плавающей ставкой. Большинство сделок с плавающей ставкой в Европе базируется на индексе EONIA.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation
Определяет индекс плавающей ставки.
| Значение | Описание |
|---|---|
| HKD-HIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TRY-TRYIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-AVERAGE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-BMA Municipal Swap Index | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-STIBOR-SIDE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-10:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ZAR-PRIME-AVERAGE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-CNREPOFIX=CFXS-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-3 Month-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ZAR-JIBAR-SAFEX | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-SIBOR-SIBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-SHIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.. |
| INR-MIFOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Prime-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-LIBOR-LIBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-11:00-LON-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TWD-TWCPBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-HIBOR-HKAB | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ISK-REIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-ZTIBOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| PLZ-WIBOR-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SAR-SRIOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-SIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CIBOR-DKNA13 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ZAR-DEPOSIT-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RUB-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| IDR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-TIBOR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-SIOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CL-CLICP-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-TBILL-ISDD | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-ISDA-Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-PRIBOR-PRBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-3:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-BBSW-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-CMS-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-AONIA-OIS-COMPOUND-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| IDR-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NZD-BBR-BID | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| KRW-CD-3220 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-Semi-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TRY-Annual Swap Rate-11:15-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TWD-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| PLN-WIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-AUBBSW | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Prime-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-AONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RUB-MOSPRIME-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TSR-Reuters-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| THB-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-3:00-NY-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NOK-NIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Federal Funds-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-STIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SOR-VWAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SKK-BRIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SKK-BRIBOR-NBSK07 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIMID-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-11:00-NY-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-TIBM (All Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-BBSF-Bloomberg-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TRY-TRYIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-ISDAFIX3-Swap Rate-3:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Treasury Rate-ICAP BrokerTec | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-BBR-ISDC | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AED-EBOR-Reuters | В соответствии с дополнением № 17 к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. (опубликованы 15 октября 2009 г.). |
| CHF USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-BA-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-FFCB-DISCO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMT-T7052 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-ISDA-Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TWD-Telerate-6165 | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-3 Month | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Treasury Rate-T19901 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ISK-REIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-TIBM (5 Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TSR-Telerate-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RON-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-COF11-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| KRW-CD-KSDA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-TIBM (All Banks)-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-CMT | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NZD-BBR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMT-T7051 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CITA-DKNA14-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ZAR-PRIME-AVERAGE-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-S&P Index-High Grade | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIBOR-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-17097 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMS-Reference Banks-ICAP SwapPX | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NOK-NIBOR-NIBR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-12:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NFEA SWAP Rate | ставка Национальной Валютной Ассоциации NFEA SWAP Rate |
| PLZ-WIBOR-WIBO | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-CDOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-ISDAFIX-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TMM-CDC-COMPOUND | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MXN-TIIE-Banxico-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-MIBOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-TEC10-CNO-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-BBSF-Bloomberg-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| THB-THBFIX-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CNH-HIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Federal Funds-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-FRASETT | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TSR-Reuters-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC5-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| Other | Прочее |
| USD-ISDA-Swap Rate-3:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EURIBOR-Act/365 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-COF11-FHLBSF | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CIBOR-DKNA13-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-BBSW | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RUB-MOSPRIME-NFEA | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-CD-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIBOR-ATHIBOR | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-CDOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| VND-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-REPO-CORRA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CIBOR2-DKNA13 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-MIOIS | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-TIBM (10 Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-ISDA-Swap Rate-4:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC5-CNO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TBILL-H.15-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-SIFMA Municipal Swap Index | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TAM-CDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-SOR-VWAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-COF11-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MXN-TIIE-Banxico-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EURONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-BA-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ZAR-JIBAR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MYR-KLIBOR-BNM | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HUF-BUBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-CORRA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CP-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Treasury Rate-T500 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-SIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC10-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-PRIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-THBFIX-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| BRL-CDI | Ссылка на Однодневную бразильскую межбанковскую ставку по депозитам в годовом исчислении, известную как среднее (Media) DI-OVER-EXTRA Grupo, публикуемая CETIP (Camara de Custodia e Liquidacao). |
| AUD-Swap Rate-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Federal Funds-H.15-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| PLN-POLONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SONAR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CHF-TOIS-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Treasury Rate-SwapMarker99 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-BBSY (BID) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-Semi-Annual Swap Rate-11:30-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GRD-ATHIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NOK-NIBOR-NIBR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TONA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-Annual Swap Rate-SESWFI | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| MXN-TIIE-Banxico | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TSR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-INBMK-REUTERS | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-17096 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-TIBM-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ZAR-DEPOSIT-SAFEX | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CP-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SKK-BRIBOR-BRBO | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC5-CNO-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CHF-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-HIBOR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC10-CNO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMS-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-BA-ISDD | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIMID-Reuters | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-TBILL-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-MITOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMS-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-ISDAFIX3-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HUF-BUBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-MUTANCALL-TONAR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RON-RBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SAR-SRIOR-SUAA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CD-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TBILL-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EURIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-BMK | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SKK-BRIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| PLN-WIBOR-WIBO | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ILS-TELBOR01-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-BBR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MYR-KLIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-IDMA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-BA-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EONIA-OIS-10:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| PHP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-TBILL-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ILS-TELBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-TBILL-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-HONIX-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| VND-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-ISDA-Swap Rate-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EURIBOR-Act/365-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-HIBOR-HIBOR= | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SBI-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RON-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-HIBOR-HIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EURIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EURIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-SONIA-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-LIBOR-BBA-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TSR-Telerate-10:00 | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TWD-Reuters-6165 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| DKK-CIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-IDRFIX | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Treasury Rate-SwapMarker100 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SEK-STIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-Swap-Index | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TBILL-Secondary Market | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNH-HIBOR-TMA | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NZD-BBR-FRA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateIndex
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:floatingRateIndex
Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:period
Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]
Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:buyer
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer
Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:seller
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller
Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]
Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:buyer
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer
Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:seller
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.
| Значение | Описание |
|---|---|
| BUS/252 | Количество рабочих дней в периоде расчета или периоде начисления сложных процентов, в отношении которого осуществляется платеж, делится на 252. |
| 30/360 | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (e): Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением 31 числа, в этом случае D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением 31 числа, и когда D1 больше 29, в этих случаях D2 будет равно 30." |
| ACT/ACT.AFB | "Переменная или фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с базой расчета количества календарных дней ""BASE EXACT/EXACT"", определенной ""Definitions Communes plusieurs Additifs Techniques"", опубликованной Ассоциацией французских банков в сентябре 1994 г.: Фактическое количество дней В Расчетном периоде деленное на 365 (или, если 29 февраля выпадает на Расчетный период, деленное на 366). Если Расчетный период превышает один год, база определяется следующим образом: 1) Число полных лет исчисляется с последней даты периода 2) Оставшееся количество дней делится в соответствии с описаннам правилом. Пример: период с 10/02/94 в 30/06/97 будет рассматриваться как 2 промежутка: 06/30/94 до 30/06/97 = 3 года 10/02/94 в 30/06/94 = 140/365" |
| ACT/360 | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (е) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 360." |
| 30E/360.ISDA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (g) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f). Обращаем внимание, что алгоритм расчета количества календарных дней в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. дает такие же результаты, что и база расчета 30E/360, которая предусмотрена в Определениях МАСД в редакции от 2000 г. См. Введение к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. для получения дополнительной информации о таком изменении, где: Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля или (ii) 31 числа, в этих случаях D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля, но не заключительного дня по сделке или (ii) 31 числа, в этих случаях D2 будет равно 30." |
| ACT/ACT.ICMA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006, Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c). Код данной базы расчета применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. используется код ACT/ACT.ISMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года." |
| ACT/365L | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (i): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, если дата окончания Расчетного периода выпадает на високосный год, деленное на 366)." |
| ACT/365.FIXED | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365." |
| ACT/ACT.ISDA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b). Обращаем внимание, что начиная с FpML 2.0 Recommendation доFpML 3.0 Trial Recommendation код FpML 2.0 'ACT/365.ISDA' изменена на 'ACT/ACT.ISDA': Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, в случае если Расчетный период или часть Расчетного периода выпадает на високосный год, сумма количества выпаших на високосный год дней, деленное на 366 и количества дней невисокосного года, деленное на 365)" |
| ACT/ACT.ISMA | "Переменная / фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с Правилом 251 законов, подзаконных актов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков ценных бумаг, которые опубликованы в апреле 1999 г., которые применяются к традиционным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 г., как если бы фиксированная / переменная сумма являлась бы процентным купоном такой облигации. Данный код базы расчета количества календарных дней применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. должен применяться код ACT/ACT.ICMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года." |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:dayCountFraction
Маржа, или дисконт, применяемая к сделке.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin
Тип маржи, применяемый по условиям данной сделки.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Cash | Денежные средства. |
| Instrument | Инструмент. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin/sequence[1]/fpmlext:marginType
Маржа, выраженная как множитель (значение по умолчанию равно 1), применяемая для отражения качества обеспечения. Также называется коэффициентом обеспечения в соответствии с разделом 2, параграфом (z) TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin/sequence[1]/fpmlext:marginFactor
Сделка репо состоит из двух транзакций покупки/продажи и обратного выкупа, называемых частями сделки. Данный элемент представляет первую часть сделки, спот транзакцию, т.е. транзакцию, которая будет исполнена в расчетную дату сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]
Дата расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]
Определяет сумму расчетов по сделке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount
Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency
Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral
Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]
Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]
Определяет номинальную сумму обеспечения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[2]/fpml:amount
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]
Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:cleanPrice
Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:accruals
Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:dirtyPrice
Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]
Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:numberOfUnits
Цена единицы актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[2]/fpml:amount
Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/fpmlext:assetReference
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]
Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д.
| Значение | Описание |
|---|---|
| DeliveryVersusPayment | Поставка против платежа. |
| FreeOfPayment | Поставка, свободная от платежа. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryMethod
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryMethod
Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется, если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Вторая, форвардная, часть сделки репо, т.е. транзакция обратного выкупа.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]
Дата расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]
Определяет сумму расчетов по сделке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount
Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency
Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral
Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]
Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]
Определяет номинальную сумму обеспечения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[2]/fpml:amount
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]
Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:cleanPrice
Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:accruals
Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:dirtyPrice
Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]
Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:numberOfUnits
Цена единицы актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[2]/fpml:amount
Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/fpmlext:assetReference
Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:repoInterest
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[2]/fpmlext:repoInterest
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]
Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д.
| Значение | Описание |
|---|---|
| DeliveryVersusPayment | Поставка против платежа. |
| FreeOfPayment | Поставка, свободная от платежа. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryMethod
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryMethod
Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется, если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Большинство сделок репо заключаются с использованием облигаций и их разновидностей в качестве обеспечения; тем не менее технически возможно заключение сделок репо на фондовые активы при условии корректного проведения переоценки обеспечения в течение жизни сделки репо.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]
Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:bond
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:parValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue
Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:equity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет срок сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:term
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:term/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:term/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term/sequence[1]/fpml:period
Определяет компоненты и ограничения на структуру корзины репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition
Определяет компоненты корзины репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents
Определяет ссылку на ценную бумагу - компонент корзины репо.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:securityReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:securityReference
Определяет максимальную долю ценной бумаги в корзине.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:securityBasketQuota
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:securityBasketQuota
Определяет приоритетность использования ценной бумаги в качестве обеспечения. Элемент не включает ранжирование приоритета ценных бумаг.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:priorityList
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:priorityList
Компонент, описывающий параметры опциона на облигации.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Тип опционной сделки. С точки зрения использования "пут/колл" являются типами опционов по умолчанию, в то время как индикатор "плательщик/получатель" используется для свопционов и опционов на индексные кредитные дефолтные свопы в соответствии с бизнес-практикой. "Стрэддл" используется для обозначения стратегии стрэддл, состоящей из опционов колл и пут с одинаковым страйком.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Payer | Опцион плательщика. |
| Receiver | Опцион получателя. |
| Straddle | Стрэддл. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:optionType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[2]/fpml:optionType
Премия опциона, уплачиваемая покупателем опциона продавцу.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Дата платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:paymentDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:premium/fpml:paymentDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры для определения периода исполнения опционов американского стиля вместе с правилами, регулирующими номинальную сумму базового актива, исполнение в отношении которой может происходить в любую заданную дату, и связанными платежами за исполнение.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:americanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:americanExercise
Первый день периода исполнения опциона американского стиля.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:americanExercise/fpml:commencementDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:americanExercise/sequence[1]/fpml:commencementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:americanExercise/fpml:commencementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:americanExercise/sequence[1]/fpml:commencementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Последний день периода исполнения опциона американского стиля. Для опционов европейского стиля это единственный день периода исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:americanExercise/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:americanExercise/sequence[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:americanExercise/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:americanExercise/sequence[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры для определения периода исполнения опционов бермудского стиля вместе с правилами, регулирующими номинальную сумму базового актива, исполнение в отношении которой может происходить в любую заданную дату, и связанными платежами за исполнение.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bermudaExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:bermudaExercise
Даты, определяющие даты исполнения и дату истечения опционов бермудского стиля. Предполагается, что последняя из указанных дата является датой истечения опциона. Даты могут быть указаны в явном виде как серия конкретных дат и соответствующих корректировок либо как серия относительных дат, привязанных к графику иных дат, например к датам начала расчетных периодов. Если указана серия относительных дат, первая и последняя возможные даты исполнения могут быть указаны отдельно.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bermudaExercise/fpml:bermudaExerciseDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:bermudaExercise/sequence[1]/fpml:bermudaExerciseDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bermudaExercise/fpml:bermudaExerciseDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:bermudaExercise/sequence[1]/fpml:bermudaExerciseDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры для определения периода исполнения опционов европейского стиля вместе с правилами, регулирующими номинальную сумму базового актива, исполнение в отношении которой может происходить в любую заданную дату, и связанными платежами за исполнение.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:europeanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:europeanExercise
Последний день периода исполнения опциона американского стиля. Для опционов европейского стиля это единственный день периода исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дополнительные параметры опциона такие, как кванто, параметры азиатского опциона, барьер, триггер.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature
Параметры азиатского опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian
Элемент определяет для чего используется средняя цена, т.е. для определения цены исполнения (strike price), цены базового актива при экспирации сделки (expiration price) или и той, и другой.
| Значение | Описание |
|---|---|
| In | Азиатский страйк |
| Out | Азиатская расчётная цена |
| Both | Усреднение страйка и цены |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingInOut
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingInOut
Период усреднения для определения цены исполнения азиатского опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn
Начало периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn/fpml:schedule/fpml:startDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:startDate
Окончание периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn/fpml:schedule/fpml:endDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:endDate
Периодичность, с которой повторяются конечные даты периода усреднения
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
Период усреднения для определения цены базового актива при экспирации азиатского опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut
Начало периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut/fpml:schedule/fpml:startDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:startDate
Окончание периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut/fpml:schedule/fpml:endDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:endDate
Периодичность, с которой повторяются конечные даты периода усреднения
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:asian/fpml:averagingPeriodOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:asian/sequence[1]/fpml:averagingPeriodOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
Параметры барьерного (бинарного) опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier
Группа элементов, описывающая верхний барьерный уровень. Барьерное событие наступает в случае превышения ценой указанного уровня.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap
Параметрически заданный график наблюдения для цен барьерного опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule
Начало периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule/fpml:startDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:startDate
Окончание периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule/fpml:endDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:endDate
Периодичность, с которой повторяются конечные даты периода усреднения
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
Перечень конкретных дат
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:triggerDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:triggerDates
Определяет дату из перечня дат.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:triggerDates/fpml:date
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:triggerDates/sequence[1]/fpml:date
Наблюдение за рыночной ценой осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению, и если рыночная цена достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:trigger
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]
Фиксация триггерного уровня в виде конкретного числа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:trigger/fpml:level
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:level
Фиксация триггерного уровня в процентном выражении.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:trigger/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Структура определяет значение триггерного условия, при котором возникает барьерное событие в соответствии с внутренним справочником.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EqualOrLess | Меньше или равно. |
| EqualOrGreater | Больше или равно. |
| Equal | Равно. |
| Less | Меньше. |
| Greater | Больше. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:trigger/fpml:triggerType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/fpml:triggerType
Cумма платежа по бинарному опциону в случае наступления триггерного события
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]
Сумма платежа, которая должна быть уплачена, выраженная в процентах. Процентное соотношение в размере 5% указывается как 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:amount
Валюта, в которой номинирована сумма платежа.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierCap/fpml:featurePayment/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierCap/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/fpml:currency
Группа элементов, описывающая нижний барьерный уровень. Барьерное событие наступает в случае понижения цены ниже указанного уровня.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor
Параметрически заданный график наблюдения для цен барьерного опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule
Начало периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule/fpml:startDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:startDate
Окончание периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule/fpml:endDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:endDate
Периодичность, с которой повторяются конечные даты периода усреднения
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
Перечень конкретных дат
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:triggerDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:triggerDates
Определяет дату из перечня дат.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:triggerDates/fpml:date
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:triggerDates/sequence[1]/fpml:date
Наблюдение за рыночной ценой осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению, и если рыночная цена достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:trigger
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]
Фиксация триггерного уровня в виде конкретного числа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:trigger/fpml:level
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:level
Фиксация триггерного уровня в процентном выражении.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:trigger/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Структура определяет значение триггерного условия, при котором возникает барьерное событие в соответствии с внутренним справочником.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EqualOrLess | Меньше или равно. |
| EqualOrGreater | Больше или равно. |
| Equal | Равно. |
| Less | Меньше. |
| Greater | Больше. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:trigger/fpml:triggerType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/fpml:triggerType
Cумма платежа по бинарному опциону в случае наступления триггерного события
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]
Сумма платежа, которая должна быть уплачена, выраженная в процентах. Процентное соотношение в размере 5% указывается как 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:amount
Валюта, в которой номинирована сумма платежа.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:barrier/fpml:barrierFloor/fpml:featurePayment/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:barrierFloor/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/fpml:currency
Описывает характеристики барьера для барьерного опциона.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock
Группа элементов, описывающая отлагательный барьерный уровень. Барьерное событие наступает в случае достижения ценой указанного уровня.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn
Параметрически заданный график наблюдения для цен барьерного опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule
Начало периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule/fpml:startDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:startDate
Окончание периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule/fpml:endDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:endDate
Периодичность, с которой повторяются конечные даты периода усреднения
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
Перечень конкретных дат
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:triggerDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:triggerDates
Определяет дату из перечня дат.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:triggerDates/fpml:date
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:triggerDates/sequence[1]/fpml:date
Наблюдение за рыночной ценой осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению, и если рыночная цена достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:trigger
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]
Фиксация триггерного уровня в виде конкретного числа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:trigger/fpml:level
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:level
Фиксация триггерного уровня в процентном выражении.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:trigger/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Структура определяет значение триггерного условия, при котором возникает барьерное событие в соответствии с внутренним справочником.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EqualOrLess | Меньше или равно. |
| EqualOrGreater | Больше или равно. |
| Equal | Равно. |
| Less | Меньше. |
| Greater | Больше. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:trigger/fpml:triggerType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/fpml:triggerType
Cумма платежа по бинарному опциону в случае наступления триггерного события
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]
Сумма платежа, которая должна быть уплачена, выраженная в процентах. Процентное соотношение в размере 5% указывается как 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:amount
Валюта, в которой номинирована сумма платежа.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockIn/fpml:featurePayment/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockIn/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/fpml:currency
Группа элементов, описывающая отменительный барьерный уровень. Барьерное событие наступает в случае достижения ценой указанного уровня.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut
Параметрически заданный график наблюдения для цен барьерного опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule
Начало периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule/fpml:startDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:startDate
Окончание периода наблюдения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule/fpml:endDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/group[Period.model]/sequence[1]/fpml:endDate
Периодичность, с которой повторяются конечные даты периода усреднения
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:schedule/fpml:averagingPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:schedule/sequence[1]/fpml:averagingPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
Перечень конкретных дат
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:triggerDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:triggerDates
Определяет дату из перечня дат.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:triggerDates/fpml:date
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:triggerDates/sequence[1]/fpml:date
Наблюдение за рыночной ценой осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению, и если рыночная цена достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:trigger
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]
Фиксация триггерного уровня в виде конкретного числа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:trigger/fpml:level
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:level
Фиксация триггерного уровня в процентном выражении.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:trigger/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Структура определяет значение триггерного условия, при котором возникает барьерное событие в соответствии с внутренним справочником.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EqualOrLess | Меньше или равно. |
| EqualOrGreater | Больше или равно. |
| Equal | Равно. |
| Less | Меньше. |
| Greater | Больше. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:trigger/fpml:triggerType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/fpml:triggerType
Cумма платежа по бинарному опциону в случае наступления триггерного события
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]
Сумма платежа, которая должна быть уплачена, выраженная в процентах. Процентное соотношение в размере 5% указывается как 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/choice[1]/fpml:amount
Валюта, в которой номинирована сумма платежа.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:feature/fpml:knock/fpml:knockOut/fpml:featurePayment/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/fpml:feature/sequence[1]/group[OptionFeature.model]/sequence[1]/fpml:knock/sequence[1]/fpml:knockOut/sequence[1]/fpml:featurePayment/sequence[1]/fpml:currency
Определяет значение и валюту номинальной суммы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:notionalAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/choice[1]/fpml:notionalAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:notionalAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/choice[1]/fpml:notionalAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:notionalAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/choice[1]/fpml:notionalAmount/sequence[2]/fpml:amount
Определяет расчетное или "физическое" исполнение опциона.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Cash | no ru title |
| Physical | no ru title |
| Election | Альтернативный вариант. |
| CashOrPhysical | no ru title |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/fpml:settlementType
Определяет дату расчетов по опциону как корректируемую или относительную дату.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/fpml:settlementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/fpml:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]
Определяет сумму расчетов по сделке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount
Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[3]/group[OptionSettlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency
Цена исполнения (страйк) опциона на облигацию.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:strike
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/fpml:strike
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:strike/fpml:price
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/fpml:strike/choice[1]/fpml:price/sequence[1]/choice[1]
Цена или значение, по которым происходит исполнение опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:strike/fpml:price/fpml:strikePrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/fpml:strike/choice[1]/fpml:price/sequence[1]/choice[1]/fpml:strikePrice
Цена или значение, выраженные в процентах от спот цены на определенный момент в будущем.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:strike/fpml:price/fpml:strikePercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/fpml:strike/choice[1]/fpml:price/sequence[1]/choice[1]/fpml:strikePercentage
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:strike/fpml:price/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/fpml:strike/choice[1]/fpml:price/sequence[2]/fpml:currency
Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bond
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bond/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bond/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bond/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bond/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:bondOption/fpml:bond/fpml:parValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:bondOption/sequence[4]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue
Определение структур сделок фиксации максимума процентной ставки (кэп), минимума процентной ставки (флор) и максимума и минимума процентной ставки (кэп/флор).
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]
Определяет параметры потока процентных платежей по сделке фиксации максимума (кэп) / минимума (флор) / максимума и минимума (коллар) процентной ставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
График дат расчетных (процентных) периодов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates
Первый день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:effectiveDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:effectiveDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:effectiveDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:effectiveDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Последний день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:terminationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/choice[2]/fpml:terminationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:terminationDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/choice[2]/fpml:terminationDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Периодичность, с которой расположены даты окончания расчетных периодов внутри регулярной части графика расчетных периодов, и конвеция периодичности этих дат.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:calculationPeriodFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/fpml:calculationPeriodFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:calculationPeriodFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/fpml:calculationPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:calculationPeriodFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/fpml:calculationPeriodFrequency/sequence[1]/fpml:period
Используется в комбинации с периодичностью и датой начала регулярного повторяющегося расчетного периода, определяет дату окончания каждого расчетного периода в течение регулярной части графика расчетных периодов.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EOM | Конец месяца. |
| FRN | Облигация с плавающей ставкой. |
| IMM | Международный денежный рынок. |
| IMMCAD | |
| IMMAUD | |
| IMMNZD | |
| SFE | |
| NONE | |
| TBILL | |
| 1 | Первый день месяца |
| 2 | Второй день месяца. |
| 3 | Третий день месяца. |
| 4 | Четвертый день месяца. |
| 5 | Пятый день месяца. |
| 6 | Шестой день месяца. |
| 7 | Седьмой день месяца. |
| 8 | Восьмой день месяца. |
| 9 | Девятый день месяца. |
| 10 | Десятый день месяца. |
| 11 | Одиннадцатый день месяца. |
| 12 | Двенадцатый день месяца. |
| 13 | Тринадцатый день месяца. |
| 14 | Четырнадцатый день месяца. |
| 15 | Пятнадцатый день месяца. |
| 16 | Шестнадцатый день месяца. |
| 17 | Семнадцатый день месяца. |
| 18 | Восемнадцатый день месяца. |
| 19 | Девяднадцатый день месяца. |
| 20 | Двадцатый день месяца. |
| 21 | Двадцать первый день месяца. |
| 22 | Двадцать второй день месяца. |
| 23 | Двадцать третий день месяца. |
| 24 | Двадцать четвертый день месяца. |
| 25 | Двадцать пятый день месяца. |
| 26 | Двадцать шестой день месяца. |
| 27 | Двадцать седьмой день месяца. |
| 28 | Двадцать восьмой день месяца. |
| 29 | Двадцать девятый день месяца. |
| 30 | Тридцатый день месяца. |
| MON | Понедельник. |
| TUE | Вторник. |
| WED | Среда. |
| THU | Четверг. |
| FRI | Пятница. |
| SAT | Суббота. |
| SUN | Воскресенье. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodDates/fpml:calculationPeriodFrequency/fpml:rollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodDates/sequence[1]/fpml:calculationPeriodFrequency/sequence[2]/fpml:rollConvention
График дат платежей.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:paymentDates
Периодичность, с которой установлены даты регулярных платежей. Если периодичность платежей соответствует периодичности, определенной для дат расчетных периодов, тогда по итогам каждого расчетного периода осуществляется платеж. Если периодичность платежей менее частая, чем периодичность, определенная для дат расчетных периодов, тогда платеж совершается по итогам более чем одного расчетного периода. Периодичность платежей более частая, чем периодичность расчетных периодов, либо периодичность платежей, которая не является кратной периодичности расчетных периодов, не допускается. Если периодичность платежей имеет значение T (term), тогда период определяется swap\swapStream\calculationPerioDates\effectiveDate и swap\swapStream\calculationPerioDates\terminationDate.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:paymentDates/fpml:paymentFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:paymentDates/sequence[1]/fpml:paymentFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:paymentDates/fpml:paymentFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:paymentDates/sequence[1]/fpml:paymentFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:paymentDates/fpml:paymentFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:paymentDates/sequence[1]/fpml:paymentFrequency/sequence[1]/fpml:period
График дат изменения плавающей ставки. График дат изменения плавающей ставки применяется только для потока процентных платежей по плавающей ставке.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:resetDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:resetDates
Периодичность, с которой установлены даты изменения плавающей ставки. В случае недельной периодичности изменения плавающей ставки также указывается день недели, в который происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки более частая, чем периодичность расчетных периодов, это означает, что более чем одна дата изменения плавающей ставки установлена для каждого расчетного периода и используется какая-либо форма усреднения ставок.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:resetDates/fpml:resetFrequency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:resetDates/sequence[1]/fpml:resetFrequency
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:resetDates/fpml:resetFrequency/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:resetDates/sequence[1]/fpml:resetFrequency/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:resetDates/fpml:resetFrequency/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:resetDates/sequence[1]/fpml:resetFrequency/sequence[1]/fpml:period
День недели, в который производится недельное изменение плавающей ставки. Этот элемент используется только в случае, если периодичность изменения плавающей ставки определена как недельная, и ни в каком ином случае.
| Значение | Описание |
|---|---|
| TBILL |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:resetDates/fpml:resetFrequency/fpml:weeklyRollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:resetDates/sequence[1]/fpml:resetFrequency/sequence[2]/fpml:weeklyRollConvention
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]
Параметры, используемые при расчете сумм расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation
Номинальная сумма или график значений номинальной суммы, представленный в явном виде как перечень значений номинальной суммы и соответствующих им дат. В случае графика значений номинальной суммы очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:notionalSchedule/fpml:notionalStepSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:notionalSchedule/sequence[1]/fpml:notionalStepSchedule
Неотрицательное значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:notionalSchedule/fpml:notionalStepSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:notionalSchedule/sequence[1]/fpml:notionalStepSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и неотрицательных значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:notionalSchedule/fpml:notionalStepSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:notionalSchedule/sequence[1]/fpml:notionalStepSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:notionalSchedule/fpml:notionalStepSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:notionalSchedule/sequence[1]/fpml:notionalStepSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Неотрицательное значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:notionalSchedule/fpml:notionalStepSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:notionalSchedule/sequence[1]/fpml:notionalStepSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Валюта, в которой выражена сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:notionalSchedule/fpml:notionalStepSchedule/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:notionalSchedule/sequence[1]/fpml:notionalStepSchedule/sequence[2]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]
Фиксированная ставка или график значений фиксированной ставки, представленный в явном виде как перечень значений фиксированной ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений фиксированной ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:fixedRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/sequence[1]/fpml:fixedRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:fixedRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/sequence[1]/fpml:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:fixedRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/sequence[1]/fpml:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/sequence[1]/fpml:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/sequence[1]/fpml:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Определение расчетов по плавающей ставке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation
Определяет индекс плавающей ставки.
| Значение | Описание |
|---|---|
| HKD-HIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TRY-TRYIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-AVERAGE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-BMA Municipal Swap Index | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-STIBOR-SIDE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-10:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ZAR-PRIME-AVERAGE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-CNREPOFIX=CFXS-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-3 Month-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ZAR-JIBAR-SAFEX | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-SIBOR-SIBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-SHIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.. |
| INR-MIFOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Prime-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-LIBOR-LIBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-11:00-LON-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TWD-TWCPBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-HIBOR-HKAB | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ISK-REIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-ZTIBOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| PLZ-WIBOR-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SAR-SRIOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-SIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CIBOR-DKNA13 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ZAR-DEPOSIT-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RUB-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| IDR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-TIBOR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-SIOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CL-CLICP-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-TBILL-ISDD | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-ISDA-Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-PRIBOR-PRBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-3:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-BBSW-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-CMS-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-AONIA-OIS-COMPOUND-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| IDR-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NZD-BBR-BID | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| KRW-CD-3220 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-Semi-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TRY-Annual Swap Rate-11:15-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TWD-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| PLN-WIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-AUBBSW | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Prime-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-AONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RUB-MOSPRIME-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TSR-Reuters-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| THB-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-3:00-NY-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NOK-NIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Federal Funds-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-STIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SOR-VWAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SKK-BRIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SKK-BRIBOR-NBSK07 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIMID-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-11:00-NY-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-TIBM (All Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-BBSF-Bloomberg-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TRY-TRYIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-ISDAFIX3-Swap Rate-3:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Treasury Rate-ICAP BrokerTec | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-BBR-ISDC | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AED-EBOR-Reuters | В соответствии с дополнением № 17 к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. (опубликованы 15 октября 2009 г.). |
| CHF USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-BA-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-FFCB-DISCO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMT-T7052 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-ISDA-Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| TWD-Telerate-6165 | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-3 Month | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Treasury Rate-T19901 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ISK-REIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-TIBM (5 Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TSR-Telerate-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RON-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-COF11-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| KRW-CD-KSDA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-TIBM (All Banks)-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-CMT | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NZD-BBR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMT-T7051 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CITA-DKNA14-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ZAR-PRIME-AVERAGE-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-S&P Index-High Grade | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIBOR-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-17097 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMS-Reference Banks-ICAP SwapPX | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NOK-NIBOR-NIBR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-12:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NFEA SWAP Rate | ставка Национальной Валютной Ассоциации NFEA SWAP Rate |
| PLZ-WIBOR-WIBO | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-CDOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-ISDAFIX-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TMM-CDC-COMPOUND | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MXN-TIIE-Banxico-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-MIBOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-TEC10-CNO-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-BBSF-Bloomberg-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| THB-THBFIX-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CNH-HIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Federal Funds-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-FRASETT | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TSR-Reuters-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC5-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| Other | Прочее |
| USD-ISDA-Swap Rate-3:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EURIBOR-Act/365 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-COF11-FHLBSF | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CIBOR-DKNA13-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-BBSW | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RUB-MOSPRIME-NFEA | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-CD-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIBOR-ATHIBOR | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-CDOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| VND-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-REPO-CORRA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| DKK-CIBOR2-DKNA13 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-MIOIS | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TIBOR-TIBM (10 Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-ISDA-Swap Rate-4:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC5-CNO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TBILL-H.15-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-SIFMA Municipal Swap Index | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TAM-CDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-SOR-VWAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-COF11-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MXN-TIIE-Banxico-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EURONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-BA-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ZAR-JIBAR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MYR-KLIBOR-BNM | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HUF-BUBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-CORRA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CP-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Treasury Rate-T500 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-SIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC10-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-PRIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-THBFIX-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| BRL-CDI | Ссылка на Однодневную бразильскую межбанковскую ставку по депозитам в годовом исчислении, известную как среднее (Media) DI-OVER-EXTRA Grupo, публикуемая CETIP (Camara de Custodia e Liquidacao). |
| AUD-Swap Rate-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Federal Funds-H.15-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| PLN-POLONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SONAR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CHF-TOIS-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Treasury Rate-SwapMarker99 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-BBSY (BID) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-Semi-Annual Swap Rate-11:30-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GRD-ATHIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NOK-NIBOR-NIBR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-BA-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TONA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-Annual Swap Rate-SESWFI | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| MXN-TIIE-Banxico | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TSR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-INBMK-REUTERS | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-17096 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-TIBOR-TIBM-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SEK-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ZAR-DEPOSIT-SAFEX | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CP-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SKK-BRIBOR-BRBO | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC5-CNO-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CHF-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-SIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-OIS-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-HIBOR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-TEC10-CNO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMS-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CHF-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-10:00-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-BA-ISDD | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GRD-ATHIMID-Reuters | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CAD-TBILL-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| THB-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| INR-MITOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CMS-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-ISDAFIX3-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HUF-BUBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-MUTANCALL-TONAR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RON-RBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SAR-SRIOR-SUAA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-CD-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TBILL-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EURIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| INR-BMK | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SKK-BRIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| PLN-WIBOR-WIBO | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| ILS-TELBOR01-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-BBR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNY-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| AUD-BBR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| MYR-KLIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-IDMA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-BA-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| AUD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EONIA-OIS-10:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| PHP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-Annual Swap Rate-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-TBILL-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| ILS-TELBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-TBILL-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-HONIX-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| VND-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| JPY-ISDA-Swap Rate-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| EUR-EURIBOR-Act/365-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| HKD-HIBOR-HIBOR= | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-SBI-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| RON-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| HKD-HIBOR-HIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EURIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EURIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| GBP-SONIA-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| CAD-LIBOR-BBA-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| JPY-TSR-Telerate-10:00 | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| TWD-Reuters-6165 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| DKK-CIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| IDR-IDRFIX | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-Treasury Rate-SwapMarker100 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| SEK-STIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| EUR-EONIA-Swap-Index | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| USD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| USD-TBILL-Secondary Market | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| GBP-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
| CNH-HIBOR-TMA | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
| NZD-BBR-FRA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateIndex
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:floatingRateIndex
Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:period
Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]
Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:buyer
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer
Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:seller
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller
Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]
Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:buyer
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer
Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:seller
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/choice[2]/fpml:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.
| Значение | Описание |
|---|---|
| BUS/252 | Количество рабочих дней в периоде расчета или периоде начисления сложных процентов, в отношении которого осуществляется платеж, делится на 252. |
| 30/360 | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (e): Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением 31 числа, в этом случае D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением 31 числа, и когда D1 больше 29, в этих случаях D2 будет равно 30." |
| ACT/ACT.AFB | "Переменная или фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с базой расчета количества календарных дней ""BASE EXACT/EXACT"", определенной ""Definitions Communes plusieurs Additifs Techniques"", опубликованной Ассоциацией французских банков в сентябре 1994 г.: Фактическое количество дней В Расчетном периоде деленное на 365 (или, если 29 февраля выпадает на Расчетный период, деленное на 366). Если Расчетный период превышает один год, база определяется следующим образом: 1) Число полных лет исчисляется с последней даты периода 2) Оставшееся количество дней делится в соответствии с описаннам правилом. Пример: период с 10/02/94 в 30/06/97 будет рассматриваться как 2 промежутка: 06/30/94 до 30/06/97 = 3 года 10/02/94 в 30/06/94 = 140/365" |
| ACT/360 | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (е) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 360." |
| 30E/360.ISDA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (g) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f). Обращаем внимание, что алгоритм расчета количества календарных дней в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. дает такие же результаты, что и база расчета 30E/360, которая предусмотрена в Определениях МАСД в редакции от 2000 г. См. Введение к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. для получения дополнительной информации о таком изменении, где: Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля или (ii) 31 числа, в этих случаях D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля, но не заключительного дня по сделке или (ii) 31 числа, в этих случаях D2 будет равно 30." |
| ACT/ACT.ICMA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006, Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c). Код данной базы расчета применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. используется код ACT/ACT.ISMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года." |
| ACT/365L | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (i): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, если дата окончания Расчетного периода выпадает на високосный год, деленное на 366)." |
| ACT/365.FIXED | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365." |
| ACT/ACT.ISDA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b). Обращаем внимание, что начиная с FpML 2.0 Recommendation доFpML 3.0 Trial Recommendation код FpML 2.0 'ACT/365.ISDA' изменена на 'ACT/ACT.ISDA': Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, в случае если Расчетный период или часть Расчетного периода выпадает на високосный год, сумма количества выпаших на високосный год дней, деленное на 366 и количества дней невисокосного года, деленное на 365)" |
| ACT/ACT.ISMA | "Переменная / фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с Правилом 251 законов, подзаконных актов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков ценных бумаг, которые опубликованы в апреле 1999 г., которые применяются к традиционным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 г., как если бы фиксированная / переменная сумма являлась бы процентным купоном такой облигации. Данный код базы расчета количества календарных дней применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. должен применяться код ACT/ACT.ICMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года." |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:calculation/fpml:dayCountFraction
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:dayCountFraction
Известная сумма расчетного периода или график известных сумм, явно представленный в виде известных сумм и дат. В случае графика сумм очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:knownAmountSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:knownAmountSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:knownAmountSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:knownAmountSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:knownAmountSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:knownAmountSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:knownAmountSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:knownAmountSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:knownAmountSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:knownAmountSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:capFloorStream/fpml:calculationPeriodAmount/fpml:knownAmountSchedule/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:capFloorStream/sequence[1]/fpml:calculationPeriodAmount/choice[1]/fpml:knownAmountSchedule/sequence[2]/fpml:currency
Сумма опционной премии, уплачиваемая покупателем продавцу в указанную дату платежа.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:premium/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Дополнительные платежи между сторонами сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment/sequence[1]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:capFloor/fpml:additionalPayment/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:capFloor/sequence[1]/fpml:additionalPayment/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Структура определяет товарный форвард.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Определяет дату валютирования по товарному форварду. Это день, в который завершаются расчеты по денежным средствам и физическому товару.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:valueDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/fpml:valueDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:valueDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/fpml:valueDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры фиксированной цены товарного форварда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Определяет фиксированную цену, используемую для фиксированных платежей.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice
Фиксированная цена.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:price
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/fpml:price
Валюта фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:priceCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceCurrency
Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:priceUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceUnit
Общая сумма фиксированного платежа за все единицы базового товарного актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:totalPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:totalPrice
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:totalPrice/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:totalPrice/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:totalPrice/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:totalPrice/sequence[2]/fpml:amount
Выбор между указанием дат и определением дат в соответствии с генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]
Даты, в которые будут осуществлены платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:paymentDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:masterAgreementPaymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:masterAgreementPaymentDates
Общее описание товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Описание товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
| Значение | Описание |
|---|---|
| Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
| Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
| OMEL | TBD. |
| BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
| Platts-European | TBD. |
| PPM | TBD. |
| ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
| FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
| Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
| Platts-Marketwire | TBD. |
| Megawatt-Daily | TBD. |
| NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
| World-Crude-Report | TBD. |
| Argus-Nat-Gas | TBD. |
| CAISO | http://www.caiso.com |
| Bloomberg | Bloomberg LP. |
| Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
| ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
| ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
| DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
| ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
| CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
| BankOfJapan | The central bank of Japan. |
| Argus-Biofuel-Report | TBD. |
| LEBA | TBD. |
| CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
| PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
| Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
| Platts-U.S. | TBD. |
| Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
| PJM | http://www.pjm.com |
| Paper-Trader | TBD. |
| PPW | TBD. |
| World-Pulp-Monthly | TBD. |
| Platts-European-Marketscan | TBD. |
| DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
| Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
| SeaPac | SeaPac Services. |
| Telerate | Telerate, Inc. |
| Argus-LPG | TBD. |
| Platts-Coal-Trader | TBD. |
| IPE | TBD. |
| Argus | TBD. |
| FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
| Baltic-Exchange | TBD. |
| LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
| Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
| NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
| BankOfCanada | The central bank of Canada. |
| RIM-Intelligence-Products | TBD. |
| OPIS | TBD. |
| Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
| GlobalCoale | TBD. |
| Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
| Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
| EuroCentralBank | The European Central Bank. |
| ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
| CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
| Inside-FERC | TBD. |
| UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
| Metal-Bulletin | TBD. |
| ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
| BankOfEngland | The Bank Of England. |
| Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
| CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
| Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
| Argus-Crude-Report | TBD. |
| NYISO | http://www.nyiso.com |
| PPI | TBD. |
| London-Bullion-Market-Association | TBD. |
| Reuters | Reuters Group Plc. |
| ICE | TBD. |
| Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
| Gas-Daily | TBD. |
| Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
| MISO | http://www.midwestiso.com |
| OBM | TBD. |
| Platts-Gas-Daily | TBD. |
| GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
| ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
| Platts-ENGR | TBD. |
| CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
| Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
| B&D | TBD. |
| Heren-Report | TBD. |
| PIX | TBD. |
| Argus-European-Products-Report | TBD. |
| Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| Reuters-Screen | TBD. |
| Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
| ICE-ECX | European Climate Exchange. |
| AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
| Platts-Oilgram | TBD. |
| CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
| EEX | www.eex.com |
| Platts-Metals-Alert | TBD. |
| Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
| Natural-Gas-Week | TBD. |
| FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
| SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
| Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
| Argus/McCloskey's | TBD. |
| Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
| Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
| Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
| Powernext | TBD. |
| Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
| Platts-Asia-Pacific | TBD. |
| EURONEX-MATIF | TBD. |
| JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
| ICIS | TBD. |
| ERCOT | http://www.ercot.com |
| Platts-Inside-FERC | TBD. |
| ICE/10X-Monthly | TBD. |
| Telerate-Screen | TBD. |
| Chemical-Markets-Association | TBD. |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
| Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
| FirstNearby | |
| SecondNearby | |
| ThirdNearby | |
| FourthNearby | |
| FifthNearby | |
| SixthNearby | |
| SeventhNearby | |
| EighthNearby | |
| NinthNearby | |
| TenthNearby | |
| EleventhNearby | |
| TwelfthNearby | |
| ThirteenthNearby | |
| FourteenthNearby | |
| FifteenthNearby | no ru title |
| SixteenthNearby | no ru title |
| SeventeenthNearby | no ru title |
| EighteenthNearby | no ru title |
| NineteenthNearby | no ru title |
| TwentiethNearby | no ru title |
| TwentyFirstNearby | no ru title |
| TwentySecondNearby | no ru title |
| TwentyThirdNearby | no ru title |
| TwentyFourthNearby | no ru title |
| TwentyFifthNearby | no ru title |
| TwentySixthNearby | no ru title |
| TwentySeventhNearby | no ru title |
| TwentyEighthNearby | no ru title |
| TwentyNinthNearby | no ru title |
| ThirtiethNearby | no ru title |
| ThirtyFirstNearby | no ru title |
| ThirtySecondNearby | no ru title |
| ThirtyThirdNearby | no ru title |
| ThirtyFourthNearby | no ru title |
| ThirtyFifthNearby | no ru title |
| ThirtySixthNearby | no ru title |
| ThirtySeventhNearby | no ru title |
| ThirtyEighthNearby | no ru title |
| ThirtyNinthNearby | no ru title |
| FortiethNearby | no ru title |
| FortyFirstNearby | no ru title |
| FortySecondNearby | no ru title |
| FortyThirdNearby | no ru title |
| FortyFourthNearby | no ru title |
| FortyFifthNearby | no ru title |
| FortySixthNearby | no ru title |
| FortySeventhNearby | no ru title |
| FortyEighthNearby | no ru title |
| FortyNinthNearby | no ru title |
| FiftiethNearby | no ru title |
| FiftyFirstNearby | no ru title |
| FiftySecondNearby | no ru title |
| FiftyThirdNearby | no ru title |
| FiftyFourthNearby | no ru title |
| FiftyFifthNearby | no ru title |
| FiftySixthNearby | no ru title |
| FiftySeventhNearby | no ru title |
| FiftyEighthNearby | no ru title |
| FiftyNinthNearby | no ru title |
| Spot | |
| FirstNearbyWeek | |
| SecondNearbyWeek | |
| ThirdNearbyWeek | |
| FourthNearbyWeek | |
| FifthNearbyWeek | |
| SixthNearbyWeek | |
| SeventhNearbyWeek | |
| EighthNearbyWeek | |
| NinthNearbyWeek | |
| TenthNearbyWeek | |
| EleventhNearbyWeek | |
| TwelfthNearbyWeek | |
| ThirteenthNearbyWeek | |
| FourteenthNearbyWeek | |
| FifteenthNearbyWeek | |
| SixteenthNearbyWeek | |
| SeventeenthNearbyWeek | |
| EighteenthNearbyWeek | |
| NineteenthNearbyWeek | |
| TwentiethNearbyWeek | |
| TwentyFirstNearbyWeek | |
| TwentySecondNearbyWeek | |
| TwentyThirdNearbyWeek | |
| TwentyFourthearbyWeek | |
| TwentyFifthNearbyWeek | |
| TwentySixthNearbyWeek | |
| TwentySeventhNearbyWeek | |
| TwentyEighthNearbyWeek | |
| TwentyNinthNearbyWeek | |
| ThirtiethNearbyWeek | |
| ThirtyFirstNearbyWeek | |
| ThirtySecondNearbyWeek | |
| ThirtyThirdNearbyWeek | |
| ThirtyFourthNearbyWeek | |
| ThirtyFifthNearbyWeek | |
| ThirtySixthNearbyWeek | |
| ThirtySeventhNearbyWeek | |
| ThirtyEighthNearbyWeek | |
| ThirtyNinthNearbyWeek | |
| FortiethNearbyWeek | |
| FortyFirstNearbyWeek | |
| FortySecondNearbyWeek | |
| FortyThirdNearbyWeek | |
| FortyFourthNearbyWeek | |
| FortyFifthNearbyWeek | |
| FortySixthNearbyWeek | |
| FortySeventhNearbyWeek | |
| FortyEighthNearbyWeek | |
| FortyNinthNearbyWeek | |
| FiftiethNearbyWeek | |
| FiftyFirstNearbyWeek | |
| FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Business | Рабочие дни |
| Calendar | Календарные дни |
| CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
| CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
| ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
| ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Определяет различные варианты количества поставляемого актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity
Общее количество поставляемого товара.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity/fpml:totalPhysicalQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity/sequence[1]/group[CommodityFixedPhysicalQuantity.model]/sequence[1]/fpml:totalPhysicalQuantity
Единица измерения количества является единицей измерения, применяемой к количеству актива в сделке.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity/fpml:totalPhysicalQuantity/fpml:quantityUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity/sequence[1]/group[CommodityFixedPhysicalQuantity.model]/sequence[1]/fpml:totalPhysicalQuantity/sequence[1]/fpml:quantityUnit
Количество товара в отношении поставочного цикла.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity/fpml:totalPhysicalQuantity/fpml:quantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity/sequence[1]/group[CommodityFixedPhysicalQuantity.model]/sequence[1]/fpml:totalPhysicalQuantity/sequence[1]/fpml:quantity
Общее описание товарной части рачетного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Даты расчетных периодов для указанной части (потока) сделки, причем продолжительность всех расчетных периодов определяется как один день, обычно для сделок с квотами на выбросы или металлами, исполняемых на условиях физических расчетов. Только даты, непосредственно указанные, определяют расчетные периоды, и каждой такой дате соответствует отдельный расчетный период.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Даты начала расчетных периодов для данной части сделки своп. Этот элемент предполагается использовать только, если расчетные периоды различны для каждой части (потока) сделки своп. Если расчетные периоды отражают расчетные периоды другой части (потока) свопа, то в элементе calculationPeriodsReference указывается ссылка на расчетные периоды данной части свопа или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается ссылка на график расчетных периодов данной части свопа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationPeriods
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationPeriods
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationPeriods/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationPeriods/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Определяет базовый актив. В настоящий момент только базовые активы, являющиеся товарами, предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
| Значение | Описание |
|---|---|
| Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
| Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
| OMEL | TBD. |
| BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
| Platts-European | TBD. |
| PPM | TBD. |
| ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
| FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
| Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
| Platts-Marketwire | TBD. |
| Megawatt-Daily | TBD. |
| NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
| World-Crude-Report | TBD. |
| Argus-Nat-Gas | TBD. |
| CAISO | http://www.caiso.com |
| Bloomberg | Bloomberg LP. |
| Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
| ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
| ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
| DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
| ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
| CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
| BankOfJapan | The central bank of Japan. |
| Argus-Biofuel-Report | TBD. |
| LEBA | TBD. |
| CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
| PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
| Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
| Platts-U.S. | TBD. |
| Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
| PJM | http://www.pjm.com |
| Paper-Trader | TBD. |
| PPW | TBD. |
| World-Pulp-Monthly | TBD. |
| Platts-European-Marketscan | TBD. |
| DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
| Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
| SeaPac | SeaPac Services. |
| Telerate | Telerate, Inc. |
| Argus-LPG | TBD. |
| Platts-Coal-Trader | TBD. |
| IPE | TBD. |
| Argus | TBD. |
| FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
| Baltic-Exchange | TBD. |
| LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
| Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
| NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
| BankOfCanada | The central bank of Canada. |
| RIM-Intelligence-Products | TBD. |
| OPIS | TBD. |
| Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
| GlobalCoale | TBD. |
| Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
| Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
| EuroCentralBank | The European Central Bank. |
| ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
| CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
| Inside-FERC | TBD. |
| UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
| Metal-Bulletin | TBD. |
| ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
| BankOfEngland | The Bank Of England. |
| Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
| CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
| Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
| Argus-Crude-Report | TBD. |
| NYISO | http://www.nyiso.com |
| PPI | TBD. |
| London-Bullion-Market-Association | TBD. |
| Reuters | Reuters Group Plc. |
| ICE | TBD. |
| Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
| Gas-Daily | TBD. |
| Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
| MISO | http://www.midwestiso.com |
| OBM | TBD. |
| Platts-Gas-Daily | TBD. |
| GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
| ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
| Platts-ENGR | TBD. |
| CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
| Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
| B&D | TBD. |
| Heren-Report | TBD. |
| PIX | TBD. |
| Argus-European-Products-Report | TBD. |
| Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| Reuters-Screen | TBD. |
| Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
| ICE-ECX | European Climate Exchange. |
| AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
| Platts-Oilgram | TBD. |
| CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
| EEX | www.eex.com |
| Platts-Metals-Alert | TBD. |
| Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
| Natural-Gas-Week | TBD. |
| FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
| SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
| Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
| Argus/McCloskey's | TBD. |
| Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
| Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
| Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
| Powernext | TBD. |
| Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
| Platts-Asia-Pacific | TBD. |
| EURONEX-MATIF | TBD. |
| JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
| ICIS | TBD. |
| ERCOT | http://www.ercot.com |
| Platts-Inside-FERC | TBD. |
| ICE/10X-Monthly | TBD. |
| Telerate-Screen | TBD. |
| Chemical-Markets-Association | TBD. |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
| Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
| FirstNearby | |
| SecondNearby | |
| ThirdNearby | |
| FourthNearby | |
| FifthNearby | |
| SixthNearby | |
| SeventhNearby | |
| EighthNearby | |
| NinthNearby | |
| TenthNearby | |
| EleventhNearby | |
| TwelfthNearby | |
| ThirteenthNearby | |
| FourteenthNearby | |
| FifteenthNearby | no ru title |
| SixteenthNearby | no ru title |
| SeventeenthNearby | no ru title |
| EighteenthNearby | no ru title |
| NineteenthNearby | no ru title |
| TwentiethNearby | no ru title |
| TwentyFirstNearby | no ru title |
| TwentySecondNearby | no ru title |
| TwentyThirdNearby | no ru title |
| TwentyFourthNearby | no ru title |
| TwentyFifthNearby | no ru title |
| TwentySixthNearby | no ru title |
| TwentySeventhNearby | no ru title |
| TwentyEighthNearby | no ru title |
| TwentyNinthNearby | no ru title |
| ThirtiethNearby | no ru title |
| ThirtyFirstNearby | no ru title |
| ThirtySecondNearby | no ru title |
| ThirtyThirdNearby | no ru title |
| ThirtyFourthNearby | no ru title |
| ThirtyFifthNearby | no ru title |
| ThirtySixthNearby | no ru title |
| ThirtySeventhNearby | no ru title |
| ThirtyEighthNearby | no ru title |
| ThirtyNinthNearby | no ru title |
| FortiethNearby | no ru title |
| FortyFirstNearby | no ru title |
| FortySecondNearby | no ru title |
| FortyThirdNearby | no ru title |
| FortyFourthNearby | no ru title |
| FortyFifthNearby | no ru title |
| FortySixthNearby | no ru title |
| FortySeventhNearby | no ru title |
| FortyEighthNearby | no ru title |
| FortyNinthNearby | no ru title |
| FiftiethNearby | no ru title |
| FiftyFirstNearby | no ru title |
| FiftySecondNearby | no ru title |
| FiftyThirdNearby | no ru title |
| FiftyFourthNearby | no ru title |
| FiftyFifthNearby | no ru title |
| FiftySixthNearby | no ru title |
| FiftySeventhNearby | no ru title |
| FiftyEighthNearby | no ru title |
| FiftyNinthNearby | no ru title |
| Spot | |
| FirstNearbyWeek | |
| SecondNearbyWeek | |
| ThirdNearbyWeek | |
| FourthNearbyWeek | |
| FifthNearbyWeek | |
| SixthNearbyWeek | |
| SeventhNearbyWeek | |
| EighthNearbyWeek | |
| NinthNearbyWeek | |
| TenthNearbyWeek | |
| EleventhNearbyWeek | |
| TwelfthNearbyWeek | |
| ThirteenthNearbyWeek | |
| FourteenthNearbyWeek | |
| FifteenthNearbyWeek | |
| SixteenthNearbyWeek | |
| SeventeenthNearbyWeek | |
| EighteenthNearbyWeek | |
| NineteenthNearbyWeek | |
| TwentiethNearbyWeek | |
| TwentyFirstNearbyWeek | |
| TwentySecondNearbyWeek | |
| TwentyThirdNearbyWeek | |
| TwentyFourthearbyWeek | |
| TwentyFifthNearbyWeek | |
| TwentySixthNearbyWeek | |
| TwentySeventhNearbyWeek | |
| TwentyEighthNearbyWeek | |
| TwentyNinthNearbyWeek | |
| ThirtiethNearbyWeek | |
| ThirtyFirstNearbyWeek | |
| ThirtySecondNearbyWeek | |
| ThirtyThirdNearbyWeek | |
| ThirtyFourthNearbyWeek | |
| ThirtyFifthNearbyWeek | |
| ThirtySixthNearbyWeek | |
| ThirtySeventhNearbyWeek | |
| ThirtyEighthNearbyWeek | |
| ThirtyNinthNearbyWeek | |
| FortiethNearbyWeek | |
| FortyFirstNearbyWeek | |
| FortySecondNearbyWeek | |
| FortyThirdNearbyWeek | |
| FortyFourthNearbyWeek | |
| FortyFifthNearbyWeek | |
| FortySixthNearbyWeek | |
| FortySeventhNearbyWeek | |
| FortyEighthNearbyWeek | |
| FortyNinthNearbyWeek | |
| FiftiethNearbyWeek | |
| FiftyFirstNearbyWeek | |
| FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Business | Рабочие дни |
| Calendar | Календарные дни |
| CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
| CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
| ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
| ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Общее номинальное количество.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:totalNotionalQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityNotionalQuantity.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:totalNotionalQuantity
Параметры расчета плавающей цены.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation
Список скорректированных дат, в которые определяется цена. Каждая дата формирует цену для расчетного периода, в который она попадает.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]
Спрэд к или от цены товарного актива для данной части сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[2]/fpml:amount
spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread/fpml:spreadUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[3]/fpml:spreadUnit
Спрэд в процентном выражении к или от цены товарного актива для данной части сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spreadPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spreadPercentage
Выбор между указанием дат и определением дат в соответствии с генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]
Даты, в которые будут осуществлены платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:paymentDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:masterAgreementPaymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:masterAgreementPaymentDates
Структура определяет опцион на товарный актив.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Тип опционной сделки.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Put | Опцион пут. |
| Call | Опцион колл. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:optionType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:optionType
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]
Определяет базовый актив. В первоначальной схеме только базовые активы, являющиеся товарами, были предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
| Значение | Описание |
|---|---|
| Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
| Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
| OMEL | TBD. |
| BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
| Platts-European | TBD. |
| PPM | TBD. |
| ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
| FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
| Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
| Platts-Marketwire | TBD. |
| Megawatt-Daily | TBD. |
| NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
| World-Crude-Report | TBD. |
| Argus-Nat-Gas | TBD. |
| CAISO | http://www.caiso.com |
| Bloomberg | Bloomberg LP. |
| Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
| ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
| ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
| DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
| ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
| CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
| BankOfJapan | The central bank of Japan. |
| Argus-Biofuel-Report | TBD. |
| LEBA | TBD. |
| CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
| PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
| Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
| Platts-U.S. | TBD. |
| Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
| PJM | http://www.pjm.com |
| Paper-Trader | TBD. |
| PPW | TBD. |
| World-Pulp-Monthly | TBD. |
| Platts-European-Marketscan | TBD. |
| DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
| Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
| SeaPac | SeaPac Services. |
| Telerate | Telerate, Inc. |
| Argus-LPG | TBD. |
| Platts-Coal-Trader | TBD. |
| IPE | TBD. |
| Argus | TBD. |
| FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
| Baltic-Exchange | TBD. |
| LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
| Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
| NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
| BankOfCanada | The central bank of Canada. |
| RIM-Intelligence-Products | TBD. |
| OPIS | TBD. |
| Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
| GlobalCoale | TBD. |
| Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
| Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
| EuroCentralBank | The European Central Bank. |
| ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
| CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
| Inside-FERC | TBD. |
| UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
| Metal-Bulletin | TBD. |
| ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
| BankOfEngland | The Bank Of England. |
| Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
| CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
| Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
| Argus-Crude-Report | TBD. |
| NYISO | http://www.nyiso.com |
| PPI | TBD. |
| London-Bullion-Market-Association | TBD. |
| Reuters | Reuters Group Plc. |
| ICE | TBD. |
| Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
| Gas-Daily | TBD. |
| Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
| MISO | http://www.midwestiso.com |
| OBM | TBD. |
| Platts-Gas-Daily | TBD. |
| GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
| ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
| Platts-ENGR | TBD. |
| CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
| Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
| B&D | TBD. |
| Heren-Report | TBD. |
| PIX | TBD. |
| Argus-European-Products-Report | TBD. |
| Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| Reuters-Screen | TBD. |
| Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
| ICE-ECX | European Climate Exchange. |
| AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
| Platts-Oilgram | TBD. |
| CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
| EEX | www.eex.com |
| Platts-Metals-Alert | TBD. |
| Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
| Natural-Gas-Week | TBD. |
| FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
| SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
| Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
| Argus/McCloskey's | TBD. |
| Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
| Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
| Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
| Powernext | TBD. |
| Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
| Platts-Asia-Pacific | TBD. |
| EURONEX-MATIF | TBD. |
| JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
| ICIS | TBD. |
| ERCOT | http://www.ercot.com |
| Platts-Inside-FERC | TBD. |
| ICE/10X-Monthly | TBD. |
| Telerate-Screen | TBD. |
| Chemical-Markets-Association | TBD. |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
| Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
| FirstNearby | |
| SecondNearby | |
| ThirdNearby | |
| FourthNearby | |
| FifthNearby | |
| SixthNearby | |
| SeventhNearby | |
| EighthNearby | |
| NinthNearby | |
| TenthNearby | |
| EleventhNearby | |
| TwelfthNearby | |
| ThirteenthNearby | |
| FourteenthNearby | |
| FifteenthNearby | no ru title |
| SixteenthNearby | no ru title |
| SeventeenthNearby | no ru title |
| EighteenthNearby | no ru title |
| NineteenthNearby | no ru title |
| TwentiethNearby | no ru title |
| TwentyFirstNearby | no ru title |
| TwentySecondNearby | no ru title |
| TwentyThirdNearby | no ru title |
| TwentyFourthNearby | no ru title |
| TwentyFifthNearby | no ru title |
| TwentySixthNearby | no ru title |
| TwentySeventhNearby | no ru title |
| TwentyEighthNearby | no ru title |
| TwentyNinthNearby | no ru title |
| ThirtiethNearby | no ru title |
| ThirtyFirstNearby | no ru title |
| ThirtySecondNearby | no ru title |
| ThirtyThirdNearby | no ru title |
| ThirtyFourthNearby | no ru title |
| ThirtyFifthNearby | no ru title |
| ThirtySixthNearby | no ru title |
| ThirtySeventhNearby | no ru title |
| ThirtyEighthNearby | no ru title |
| ThirtyNinthNearby | no ru title |
| FortiethNearby | no ru title |
| FortyFirstNearby | no ru title |
| FortySecondNearby | no ru title |
| FortyThirdNearby | no ru title |
| FortyFourthNearby | no ru title |
| FortyFifthNearby | no ru title |
| FortySixthNearby | no ru title |
| FortySeventhNearby | no ru title |
| FortyEighthNearby | no ru title |
| FortyNinthNearby | no ru title |
| FiftiethNearby | no ru title |
| FiftyFirstNearby | no ru title |
| FiftySecondNearby | no ru title |
| FiftyThirdNearby | no ru title |
| FiftyFourthNearby | no ru title |
| FiftyFifthNearby | no ru title |
| FiftySixthNearby | no ru title |
| FiftySeventhNearby | no ru title |
| FiftyEighthNearby | no ru title |
| FiftyNinthNearby | no ru title |
| Spot | |
| FirstNearbyWeek | |
| SecondNearbyWeek | |
| ThirdNearbyWeek | |
| FourthNearbyWeek | |
| FifthNearbyWeek | |
| SixthNearbyWeek | |
| SeventhNearbyWeek | |
| EighthNearbyWeek | |
| NinthNearbyWeek | |
| TenthNearbyWeek | |
| EleventhNearbyWeek | |
| TwelfthNearbyWeek | |
| ThirteenthNearbyWeek | |
| FourteenthNearbyWeek | |
| FifteenthNearbyWeek | |
| SixteenthNearbyWeek | |
| SeventeenthNearbyWeek | |
| EighteenthNearbyWeek | |
| NineteenthNearbyWeek | |
| TwentiethNearbyWeek | |
| TwentyFirstNearbyWeek | |
| TwentySecondNearbyWeek | |
| TwentyThirdNearbyWeek | |
| TwentyFourthearbyWeek | |
| TwentyFifthNearbyWeek | |
| TwentySixthNearbyWeek | |
| TwentySeventhNearbyWeek | |
| TwentyEighthNearbyWeek | |
| TwentyNinthNearbyWeek | |
| ThirtiethNearbyWeek | |
| ThirtyFirstNearbyWeek | |
| ThirtySecondNearbyWeek | |
| ThirtyThirdNearbyWeek | |
| ThirtyFourthNearbyWeek | |
| ThirtyFifthNearbyWeek | |
| ThirtySixthNearbyWeek | |
| ThirtySeventhNearbyWeek | |
| ThirtyEighthNearbyWeek | |
| ThirtyNinthNearbyWeek | |
| FortiethNearbyWeek | |
| FortyFirstNearbyWeek | |
| FortySecondNearbyWeek | |
| FortyThirdNearbyWeek | |
| FortyFourthNearbyWeek | |
| FortyFifthNearbyWeek | |
| FortySixthNearbyWeek | |
| FortySeventhNearbyWeek | |
| FortyEighthNearbyWeek | |
| FortyNinthNearbyWeek | |
| FiftiethNearbyWeek | |
| FiftyFirstNearbyWeek | |
| FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Business | Рабочие дни |
| Calendar | Календарные дни |
| CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
| CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
| ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
| ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Дата начала срока товарного опциона. Дата экспирации при этом должна указываться в элементе expirationDate в типе CommodityAmericanExercise или CommodityEuropeanExercise в зависимости от стиля исполнения опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:effectiveDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:effectiveDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Определяет дату окончания срока транзакции с товарным опционом. В некоторых потверждениях эта дата показывается как вторая дата в поле "Срок опциона" или "Срок". Если указана, terminationDate не должна быть раньше даты, указанной в элементе expirationDate в типе CommodityAmericanExercise или CommodityEuropeanExercise.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:terminationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/fpml:terminationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:terminationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/fpml:terminationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]
Параметрическое описание расчетных периодов сделки с товарным опционом.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculationPeriodsSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:calculationPeriodsSchedule
Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculationPeriodsSchedule/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:calculationPeriodsSchedule/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
| Значение | Описание |
|---|---|
| T | Срок. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculationPeriodsSchedule/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:calculationPeriodsSchedule/sequence[1]/fpml:period
Если указано true, это означает, что первый расчетный период отсчитывается от даты начала срока до окончания календарного периода, на который приходится дата начала срока, например, с 15-го января по 31-ое января, если длина расчетных периодов определена равной месяцу, а дата начала срока определена как 15-ое января. Если указано false, то первый расчетный период отсчитывается от даты начала срока целиком, например, с 15-го января по 14-ое февраля, если длина расчетных периодов равна месяцу, а дата начала срока определена как 15-ое января.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculationPeriodsSchedule/fpml:balanceOfFirstPeriod
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:calculationPeriodsSchedule/sequence[2]/fpml:balanceOfFirstPeriod
Описание расчетных периодов в виде перечисления абсолютных дат начала периодов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculationPeriods
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:calculationPeriods
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculationPeriods/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:calculationPeriods/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Даты, в которые будет рассчитываться цена опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:pricingDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/fpml:pricingDates
Список скорректированных дат, в которые определяется цена. Каждая дата формирует цену для расчетного периода, в который она попадает.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/group[CommodityAsian.model]/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Описание барьерных условий товарного опциона
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier
Указывается тип барьерного условия
| Значение | Описание |
|---|---|
| In | no ru title |
| Out | no ru title |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:knock
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/sequence[1]/fpml:knock
Описание триггерного условия товарного опциона
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]
Описание триггера в виде количества товара или изменения в количестве товара.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:levelQuantity
Единица измерения количественного уровня триггера
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:levelUnit
Фиксация триггерного уровня в процентном выражении.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPercentage
Фиксация триггера в виде цены
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPrice
Фиксированная цена.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelPrice/fpml:price
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPrice/sequence[1]/fpml:price
Валюта фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelPrice/fpml:priceCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceCurrency
Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:levelPrice/fpml:priceUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/choice[1]/fpml:levelPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceUnit
Структура определяет значение триггерного условия, при котором возникает барьерное событие в соответствии с внутренним справочником.
| Значение | Описание |
|---|---|
| EqualOrLess | Меньше или равно. |
| EqualOrGreater | Больше или равно. |
| Equal | Равно. |
| Less | Меньше. |
| Greater | Больше. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:barrier/fpml:trigger/fpml:triggerType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityOptionFeatures.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:barrier/sequence[1]/fpml:trigger/sequence[1]/fpml:triggerType
Общее номинальное количество.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:totalNotionalQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/group[CommodityNotionalQuantity.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:totalNotionalQuantity
Параметры для определения процедуры исполнения товарного опциона и проведения расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]
Параметры для указания периода исполнения опциона американского стиля, а также правил определения количества товарного актива, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в любую дату исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise
Описывает периоды исполнения американского опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod
Первый день периода исполнения для опциона американского стиля исполнения.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:commencementDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:commencementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:commencementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:commencementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Последний день периода исполнения опциона американского стиля исполнения. Для опциона европейского стиля исполнения этот элемент показывает единственную дату периода исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры для определения даты и времени истечения для опционов европейского и азиатского стиля. Для опционов азиатского стиля дата истечения эквивалентна дате окончания срока.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:europeanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise
Последний день периода исполнения опциона американского стиля исполнения. Для опциона европейского стиля исполнения этот элемент показывает единственную дату периода исполнения. Для опционов со средней ценой эта дата эквивалентна дате окончания срока.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Валюта, в которой производятся расчеты по товарному опциону. Если эта валюта не совпадает с валютой, в которой котируется цена товара, то также должен задаваться метод определения валютного курса.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/fpml:settlementCurrency
Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:conversionFactor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/fpml:conversionFactor
Выбор между указанием дат и определением дат в соответствии с генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]
Даты, в которые будут осуществлены платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:paymentDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:masterAgreementPaymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:masterAgreementPaymentDates
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]
Выраженная в виде суммы в валюте цена страйк на единицу измерения товара.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:strikePricePerUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:strikePricePerUnit
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:strikePricePerUnit/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:strikePricePerUnit/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:strikePricePerUnit/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:strikePricePerUnit/sequence[2]/fpml:amount
Рассчитываемая цена исполнения на единицу измерения актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit
Список скорректированных дат, в которые определяется цена. Каждая дата формирует цену для расчетного периода, в который она попадает.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/choice[1]
Спрэд к или от цены товарного актива для данной части сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:spread
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:spread/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:spread/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[2]/fpml:amount
spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:spread/fpml:spreadUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[3]/fpml:spreadUnit
Спрэд в процентном выражении к или от цены товарного актива для данной части сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:floatingStrikePricePerUnit/fpml:spreadPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFinancialOption.model]/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityFloatingStrikePrice.model]/choice[1]/fpml:floatingStrikePricePerUnit/sequence[1]/choice[1]/fpml:spreadPercentage
Структура определяет товарный форвард.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Определяет дату валютирования по товарному форварду. Это день, в который завершаются расчеты по денежным средствам и физическому товару.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:valueDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/fpml:valueDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:valueDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/fpml:valueDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры фиксированной цены товарного форварда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Определяет фиксированную цену, используемую для фиксированных платежей.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice
Фиксированная цена.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:price
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/fpml:price
Валюта фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:priceCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceCurrency
Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:priceUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceUnit
Общая сумма фиксированного платежа за все единицы базового товарного актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:totalPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:totalPrice
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:totalPrice/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:totalPrice/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:totalPrice/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/fpml:totalPrice/sequence[2]/fpml:amount
Выбор между указанием дат и определением дат в соответствии с генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]
Даты, в которые будут осуществлены платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:paymentDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/fpml:fixedLeg/fpml:masterAgreementPaymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:masterAgreementPaymentDates
Общее описание товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Описание товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
| Значение | Описание |
|---|---|
| Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
| Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
| OMEL | TBD. |
| BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
| Platts-European | TBD. |
| PPM | TBD. |
| ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
| FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
| Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
| Platts-Marketwire | TBD. |
| Megawatt-Daily | TBD. |
| NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
| World-Crude-Report | TBD. |
| Argus-Nat-Gas | TBD. |
| CAISO | http://www.caiso.com |
| Bloomberg | Bloomberg LP. |
| Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
| ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
| ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
| DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
| ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
| CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
| BankOfJapan | The central bank of Japan. |
| Argus-Biofuel-Report | TBD. |
| LEBA | TBD. |
| CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
| PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
| Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
| Platts-U.S. | TBD. |
| Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
| PJM | http://www.pjm.com |
| Paper-Trader | TBD. |
| PPW | TBD. |
| World-Pulp-Monthly | TBD. |
| Platts-European-Marketscan | TBD. |
| DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
| Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
| SeaPac | SeaPac Services. |
| Telerate | Telerate, Inc. |
| Argus-LPG | TBD. |
| Platts-Coal-Trader | TBD. |
| IPE | TBD. |
| Argus | TBD. |
| FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
| Baltic-Exchange | TBD. |
| LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
| Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
| NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
| BankOfCanada | The central bank of Canada. |
| RIM-Intelligence-Products | TBD. |
| OPIS | TBD. |
| Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
| GlobalCoale | TBD. |
| Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
| Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
| EuroCentralBank | The European Central Bank. |
| ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
| CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
| Inside-FERC | TBD. |
| UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
| Metal-Bulletin | TBD. |
| ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
| BankOfEngland | The Bank Of England. |
| Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
| CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
| Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
| Argus-Crude-Report | TBD. |
| NYISO | http://www.nyiso.com |
| PPI | TBD. |
| London-Bullion-Market-Association | TBD. |
| Reuters | Reuters Group Plc. |
| ICE | TBD. |
| Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
| Gas-Daily | TBD. |
| Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
| MISO | http://www.midwestiso.com |
| OBM | TBD. |
| Platts-Gas-Daily | TBD. |
| GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
| ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
| Platts-ENGR | TBD. |
| CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
| Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
| B&D | TBD. |
| Heren-Report | TBD. |
| PIX | TBD. |
| Argus-European-Products-Report | TBD. |
| Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| Reuters-Screen | TBD. |
| Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
| ICE-ECX | European Climate Exchange. |
| AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
| Platts-Oilgram | TBD. |
| CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
| EEX | www.eex.com |
| Platts-Metals-Alert | TBD. |
| Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
| Natural-Gas-Week | TBD. |
| FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
| SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
| Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
| Argus/McCloskey's | TBD. |
| Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
| Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
| Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
| Powernext | TBD. |
| Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
| Platts-Asia-Pacific | TBD. |
| EURONEX-MATIF | TBD. |
| JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
| ICIS | TBD. |
| ERCOT | http://www.ercot.com |
| Platts-Inside-FERC | TBD. |
| ICE/10X-Monthly | TBD. |
| Telerate-Screen | TBD. |
| Chemical-Markets-Association | TBD. |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
| Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
| FirstNearby | |
| SecondNearby | |
| ThirdNearby | |
| FourthNearby | |
| FifthNearby | |
| SixthNearby | |
| SeventhNearby | |
| EighthNearby | |
| NinthNearby | |
| TenthNearby | |
| EleventhNearby | |
| TwelfthNearby | |
| ThirteenthNearby | |
| FourteenthNearby | |
| FifteenthNearby | no ru title |
| SixteenthNearby | no ru title |
| SeventeenthNearby | no ru title |
| EighteenthNearby | no ru title |
| NineteenthNearby | no ru title |
| TwentiethNearby | no ru title |
| TwentyFirstNearby | no ru title |
| TwentySecondNearby | no ru title |
| TwentyThirdNearby | no ru title |
| TwentyFourthNearby | no ru title |
| TwentyFifthNearby | no ru title |
| TwentySixthNearby | no ru title |
| TwentySeventhNearby | no ru title |
| TwentyEighthNearby | no ru title |
| TwentyNinthNearby | no ru title |
| ThirtiethNearby | no ru title |
| ThirtyFirstNearby | no ru title |
| ThirtySecondNearby | no ru title |
| ThirtyThirdNearby | no ru title |
| ThirtyFourthNearby | no ru title |
| ThirtyFifthNearby | no ru title |
| ThirtySixthNearby | no ru title |
| ThirtySeventhNearby | no ru title |
| ThirtyEighthNearby | no ru title |
| ThirtyNinthNearby | no ru title |
| FortiethNearby | no ru title |
| FortyFirstNearby | no ru title |
| FortySecondNearby | no ru title |
| FortyThirdNearby | no ru title |
| FortyFourthNearby | no ru title |
| FortyFifthNearby | no ru title |
| FortySixthNearby | no ru title |
| FortySeventhNearby | no ru title |
| FortyEighthNearby | no ru title |
| FortyNinthNearby | no ru title |
| FiftiethNearby | no ru title |
| FiftyFirstNearby | no ru title |
| FiftySecondNearby | no ru title |
| FiftyThirdNearby | no ru title |
| FiftyFourthNearby | no ru title |
| FiftyFifthNearby | no ru title |
| FiftySixthNearby | no ru title |
| FiftySeventhNearby | no ru title |
| FiftyEighthNearby | no ru title |
| FiftyNinthNearby | no ru title |
| Spot | |
| FirstNearbyWeek | |
| SecondNearbyWeek | |
| ThirdNearbyWeek | |
| FourthNearbyWeek | |
| FifthNearbyWeek | |
| SixthNearbyWeek | |
| SeventhNearbyWeek | |
| EighthNearbyWeek | |
| NinthNearbyWeek | |
| TenthNearbyWeek | |
| EleventhNearbyWeek | |
| TwelfthNearbyWeek | |
| ThirteenthNearbyWeek | |
| FourteenthNearbyWeek | |
| FifteenthNearbyWeek | |
| SixteenthNearbyWeek | |
| SeventeenthNearbyWeek | |
| EighteenthNearbyWeek | |
| NineteenthNearbyWeek | |
| TwentiethNearbyWeek | |
| TwentyFirstNearbyWeek | |
| TwentySecondNearbyWeek | |
| TwentyThirdNearbyWeek | |
| TwentyFourthearbyWeek | |
| TwentyFifthNearbyWeek | |
| TwentySixthNearbyWeek | |
| TwentySeventhNearbyWeek | |
| TwentyEighthNearbyWeek | |
| TwentyNinthNearbyWeek | |
| ThirtiethNearbyWeek | |
| ThirtyFirstNearbyWeek | |
| ThirtySecondNearbyWeek | |
| ThirtyThirdNearbyWeek | |
| ThirtyFourthNearbyWeek | |
| ThirtyFifthNearbyWeek | |
| ThirtySixthNearbyWeek | |
| ThirtySeventhNearbyWeek | |
| ThirtyEighthNearbyWeek | |
| ThirtyNinthNearbyWeek | |
| FortiethNearbyWeek | |
| FortyFirstNearbyWeek | |
| FortySecondNearbyWeek | |
| FortyThirdNearbyWeek | |
| FortyFourthNearbyWeek | |
| FortyFifthNearbyWeek | |
| FortySixthNearbyWeek | |
| FortySeventhNearbyWeek | |
| FortyEighthNearbyWeek | |
| FortyNinthNearbyWeek | |
| FiftiethNearbyWeek | |
| FiftyFirstNearbyWeek | |
| FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Business | Рабочие дни |
| Calendar | Календарные дни |
| CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
| CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
| ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
| ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Определяет различные варианты количества поставляемого актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity
Общее количество поставляемого товара.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity/fpml:totalPhysicalQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity/sequence[1]/group[CommodityFixedPhysicalQuantity.model]/sequence[1]/fpml:totalPhysicalQuantity
Единица измерения количества является единицей измерения, применяемой к количеству актива в сделке.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity/fpml:totalPhysicalQuantity/fpml:quantityUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity/sequence[1]/group[CommodityFixedPhysicalQuantity.model]/sequence[1]/fpml:totalPhysicalQuantity/sequence[1]/fpml:quantityUnit
Количество товара в отношении поставочного цикла.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:commodityPhysicalLeg/rtsrep:deliveryQuantity/fpml:totalPhysicalQuantity/fpml:quantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:commodityPhysicalLeg/sequence[2]/rtsrep:deliveryQuantity/sequence[1]/group[CommodityFixedPhysicalQuantity.model]/sequence[1]/fpml:totalPhysicalQuantity/sequence[1]/fpml:quantity
Общее описание товарной части рачетного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Даты расчетных периодов для указанной части (потока) сделки, причем продолжительность всех расчетных периодов определяется как один день, обычно для сделок с квотами на выбросы или металлами, исполняемых на условиях физических расчетов. Только даты, непосредственно указанные, определяют расчетные периоды, и каждой такой дате соответствует отдельный расчетный период.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Даты начала расчетных периодов для данной части сделки своп. Этот элемент предполагается использовать только, если расчетные периоды различны для каждой части (потока) сделки своп. Если расчетные периоды отражают расчетные периоды другой части (потока) свопа, то в элементе calculationPeriodsReference указывается ссылка на расчетные периоды данной части свопа или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается ссылка на график расчетных периодов данной части свопа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationPeriods
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationPeriods
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:calculationPeriods/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationPeriods/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Определяет базовый актив. В настоящий момент только базовые активы, являющиеся товарами, предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:description
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
| Значение | Описание |
|---|---|
| Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
| Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
| OMEL | TBD. |
| BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
| Platts-European | TBD. |
| PPM | TBD. |
| ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
| FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
| Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
| Platts-Marketwire | TBD. |
| Megawatt-Daily | TBD. |
| NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
| World-Crude-Report | TBD. |
| Argus-Nat-Gas | TBD. |
| CAISO | http://www.caiso.com |
| Bloomberg | Bloomberg LP. |
| Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
| ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
| ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
| DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
| ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
| CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
| BankOfJapan | The central bank of Japan. |
| Argus-Biofuel-Report | TBD. |
| LEBA | TBD. |
| CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
| PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
| Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
| Platts-U.S. | TBD. |
| Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
| PJM | http://www.pjm.com |
| Paper-Trader | TBD. |
| PPW | TBD. |
| World-Pulp-Monthly | TBD. |
| Platts-European-Marketscan | TBD. |
| DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
| Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
| SeaPac | SeaPac Services. |
| Telerate | Telerate, Inc. |
| Argus-LPG | TBD. |
| Platts-Coal-Trader | TBD. |
| IPE | TBD. |
| Argus | TBD. |
| FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
| Baltic-Exchange | TBD. |
| LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
| Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
| NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
| BankOfCanada | The central bank of Canada. |
| RIM-Intelligence-Products | TBD. |
| OPIS | TBD. |
| Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
| GlobalCoale | TBD. |
| Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
| Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
| EuroCentralBank | The European Central Bank. |
| ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
| CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
| Inside-FERC | TBD. |
| UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
| Metal-Bulletin | TBD. |
| ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
| BankOfEngland | The Bank Of England. |
| Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
| CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
| Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
| Argus-Crude-Report | TBD. |
| NYISO | http://www.nyiso.com |
| PPI | TBD. |
| London-Bullion-Market-Association | TBD. |
| Reuters | Reuters Group Plc. |
| ICE | TBD. |
| Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
| Gas-Daily | TBD. |
| Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
| MISO | http://www.midwestiso.com |
| OBM | TBD. |
| Platts-Gas-Daily | TBD. |
| GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
| ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
| Platts-ENGR | TBD. |
| CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
| Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
| B&D | TBD. |
| Heren-Report | TBD. |
| PIX | TBD. |
| Argus-European-Products-Report | TBD. |
| Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
| Reuters-Screen | TBD. |
| Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
| ICE-ECX | European Climate Exchange. |
| AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
| Platts-Oilgram | TBD. |
| CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
| EEX | www.eex.com |
| Platts-Metals-Alert | TBD. |
| Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
| Natural-Gas-Week | TBD. |
| FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
| SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
| Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
| Argus/McCloskey's | TBD. |
| Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
| Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
| Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
| Powernext | TBD. |
| Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
| Platts-Asia-Pacific | TBD. |
| EURONEX-MATIF | TBD. |
| JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
| ICIS | TBD. |
| ERCOT | http://www.ercot.com |
| Platts-Inside-FERC | TBD. |
| ICE/10X-Monthly | TBD. |
| Telerate-Screen | TBD. |
| Chemical-Markets-Association | TBD. |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
| Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
| FirstNearby | |
| SecondNearby | |
| ThirdNearby | |
| FourthNearby | |
| FifthNearby | |
| SixthNearby | |
| SeventhNearby | |
| EighthNearby | |
| NinthNearby | |
| TenthNearby | |
| EleventhNearby | |
| TwelfthNearby | |
| ThirteenthNearby | |
| FourteenthNearby | |
| FifteenthNearby | no ru title |
| SixteenthNearby | no ru title |
| SeventeenthNearby | no ru title |
| EighteenthNearby | no ru title |
| NineteenthNearby | no ru title |
| TwentiethNearby | no ru title |
| TwentyFirstNearby | no ru title |
| TwentySecondNearby | no ru title |
| TwentyThirdNearby | no ru title |
| TwentyFourthNearby | no ru title |
| TwentyFifthNearby | no ru title |
| TwentySixthNearby | no ru title |
| TwentySeventhNearby | no ru title |
| TwentyEighthNearby | no ru title |
| TwentyNinthNearby | no ru title |
| ThirtiethNearby | no ru title |
| ThirtyFirstNearby | no ru title |
| ThirtySecondNearby | no ru title |
| ThirtyThirdNearby | no ru title |
| ThirtyFourthNearby | no ru title |
| ThirtyFifthNearby | no ru title |
| ThirtySixthNearby | no ru title |
| ThirtySeventhNearby | no ru title |
| ThirtyEighthNearby | no ru title |
| ThirtyNinthNearby | no ru title |
| FortiethNearby | no ru title |
| FortyFirstNearby | no ru title |
| FortySecondNearby | no ru title |
| FortyThirdNearby | no ru title |
| FortyFourthNearby | no ru title |
| FortyFifthNearby | no ru title |
| FortySixthNearby | no ru title |
| FortySeventhNearby | no ru title |
| FortyEighthNearby | no ru title |
| FortyNinthNearby | no ru title |
| FiftiethNearby | no ru title |
| FiftyFirstNearby | no ru title |
| FiftySecondNearby | no ru title |
| FiftyThirdNearby | no ru title |
| FiftyFourthNearby | no ru title |
| FiftyFifthNearby | no ru title |
| FiftySixthNearby | no ru title |
| FiftySeventhNearby | no ru title |
| FiftyEighthNearby | no ru title |
| FiftyNinthNearby | no ru title |
| Spot | |
| FirstNearbyWeek | |
| SecondNearbyWeek | |
| ThirdNearbyWeek | |
| FourthNearbyWeek | |
| FifthNearbyWeek | |
| SixthNearbyWeek | |
| SeventhNearbyWeek | |
| EighthNearbyWeek | |
| NinthNearbyWeek | |
| TenthNearbyWeek | |
| EleventhNearbyWeek | |
| TwelfthNearbyWeek | |
| ThirteenthNearbyWeek | |
| FourteenthNearbyWeek | |
| FifteenthNearbyWeek | |
| SixteenthNearbyWeek | |
| SeventeenthNearbyWeek | |
| EighteenthNearbyWeek | |
| NineteenthNearbyWeek | |
| TwentiethNearbyWeek | |
| TwentyFirstNearbyWeek | |
| TwentySecondNearbyWeek | |
| TwentyThirdNearbyWeek | |
| TwentyFourthearbyWeek | |
| TwentyFifthNearbyWeek | |
| TwentySixthNearbyWeek | |
| TwentySeventhNearbyWeek | |
| TwentyEighthNearbyWeek | |
| TwentyNinthNearbyWeek | |
| ThirtiethNearbyWeek | |
| ThirtyFirstNearbyWeek | |
| ThirtySecondNearbyWeek | |
| ThirtyThirdNearbyWeek | |
| ThirtyFourthNearbyWeek | |
| ThirtyFifthNearbyWeek | |
| ThirtySixthNearbyWeek | |
| ThirtySeventhNearbyWeek | |
| ThirtyEighthNearbyWeek | |
| ThirtyNinthNearbyWeek | |
| FortiethNearbyWeek | |
| FortyFirstNearbyWeek | |
| FortySecondNearbyWeek | |
| FortyThirdNearbyWeek | |
| FortyFourthNearbyWeek | |
| FortyFifthNearbyWeek | |
| FortySixthNearbyWeek | |
| FortySeventhNearbyWeek | |
| FortyEighthNearbyWeek | |
| FortyNinthNearbyWeek | |
| FiftiethNearbyWeek | |
| FiftyFirstNearbyWeek | |
| FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Business | Рабочие дни |
| Calendar | Календарные дни |
| CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
| CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
| ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
| ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Общее номинальное количество.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:totalNotionalQuantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityNotionalQuantity.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:totalNotionalQuantity
Параметры расчета плавающей цены.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation
Список скорректированных дат, в которые определяется цена. Каждая дата формирует цену для расчетного периода, в который она попадает.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:pricingDates/fpml:pricingDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/choice[1]/fpml:pricingDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]
Спрэд к или от цены товарного актива для данной части сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[2]/fpml:amount
spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spread/fpml:spreadUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spread/sequence[3]/fpml:spreadUnit
Спрэд в процентном выражении к или от цены товарного актива для данной части сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/rtsrep:calculation/fpml:spreadPercentage
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/rtsrep:calculation/sequence[1]/choice[1]/fpml:spreadPercentage
Выбор между указанием дат и определением дат в соответствии с генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]
Даты, в которые будут осуществлены платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:paymentDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/rtsrep:floatingForwardLeg/fpml:masterAgreementPaymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodityForward/sequence[1]/rtsrep:floatingForwardLeg/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:masterAgreementPaymentDates
Параметры для определения процедуры физического исполнения опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]
Параметры для определения даты и времени экспирации опциона американского стиля исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:americanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise
Первый(-е) день(-и) периода(-ов) исполнения для опциона американского стиля исполнения.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:americanExercise/fpml:commencementDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:commencementDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:americanExercise/fpml:commencementDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:commencementDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата(-ы) истечения (экспирации) опционов американского стиля исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:americanExercise/fpml:expirationDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:expirationDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:americanExercise/fpml:expirationDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:expirationDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры, определяющие дату и время экспирации опциона европейского стиля исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:europeanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:europeanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/choice[1]
Дата экспирации опциона европейского стиля исполнения или первая дата экспирации опциона с многократным или ежедневным истечением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Даты экспирации опциона европейского стиля исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:expirationDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:physicalExercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityPhysicalOption.model]/sequence[1]/fpml:physicalExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:expirationDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата начала срока опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:effectiveDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:effectiveDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
График расчетных периодов погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока, а последний день - дате истечения срока договора.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherCalculationPeriods
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/group[WeatherCalculationPeriod.model]/choice[1]/fpml:weatherCalculationPeriods
Расчетный период погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока, а последний день - дате истечения срока договора.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherCalculationPeriods/fpml:calculationPeriod
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/group[WeatherCalculationPeriod.model]/choice[1]/fpml:weatherCalculationPeriods/sequence[1]/fpml:calculationPeriod
Первый день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherCalculationPeriods/fpml:calculationPeriod/fpml:calculationPeriodFirstDay
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/group[WeatherCalculationPeriod.model]/choice[1]/fpml:weatherCalculationPeriods/sequence[1]/fpml:calculationPeriod/sequence[1]/fpml:calculationPeriodFirstDay
Последний день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его последний день соответствует дате истечения срока договора.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherCalculationPeriods/fpml:calculationPeriod/fpml:calculationPeriodEndDay
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/group[WeatherCalculationPeriod.model]/choice[1]/fpml:weatherCalculationPeriods/sequence[1]/fpml:calculationPeriod/sequence[1]/fpml:calculationPeriodEndDay
Определяет ценовое значение на каждый пункт погодного индекса.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherNotionalAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:weatherNotionalAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherNotionalAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:weatherNotionalAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherNotionalAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:weatherNotionalAmount/sequence[2]/fpml:amount
Параметры для определения процедуры исполнения товарного опциона и проведения расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]
Параметры для указания периода исполнения опциона американского стиля, а также правил определения количества товарного актива, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в любую дату исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise
Описывает периоды исполнения американского опциона.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod
Первый день периода исполнения для опциона американского стиля исполнения.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:commencementDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:commencementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:commencementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:commencementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Последний день периода исполнения опциона американского стиля исполнения. Для опциона европейского стиля исполнения этот элемент показывает единственную дату периода исполнения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:americanExercise/fpml:exercisePeriod/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:americanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:exercisePeriod/sequence[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Параметры для определения даты и времени истечения для опционов европейского и азиатского стиля. Для опционов азиатского стиля дата истечения эквивалентна дате окончания срока.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:europeanExercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise
Последний день периода исполнения опциона американского стиля исполнения. Для опциона европейского стиля исполнения этот элемент показывает единственную дату периода исполнения. Для опционов со средней ценой эта дата эквивалентна дате окончания срока.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:europeanExercise/fpml:expirationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/choice[1]/fpml:europeanExercise/sequence[1]/sequence[1]/fpml:expirationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Валюта, в которой производятся расчеты по товарному опциону. Если эта валюта не совпадает с валютой, в которой котируется цена товара, то также должен задаваться метод определения валютного курса.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/fpml:settlementCurrency
Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:conversionFactor
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/fpml:conversionFactor
Выбор между указанием дат и определением дат в соответствии с генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]
Даты, в которые будут осуществлены платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:paymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:paymentDates/fpml:adjustableDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:paymentDates/choice[1]/fpml:adjustableDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:exercise/fpml:masterAgreementPaymentDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:exercise/sequence[1]/group[CommodityPaymentDates.model]/choice[1]/group[CommodityNonPeriodicPaymentDates.model]/choice[1]/fpml:masterAgreementPaymentDates
Ценовой уровень страйк погодного индекса указывается в терминах пунктов погодного индекса (например, 1 день, 3 дюйма, т.п.).
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherIndexStrikeLevel
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:weatherIndexStrikeLevel
Это референсный уровень индекса. Референсные уровни HDD (градусо-сутки отопительного периода), CDD (градусо-сутки охлаждения), CPD (дни максимальных осадков) указываются как количество (сумма) пунктов погодного индекса, определенное сторонами в соответствующем подтверждении сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherIndexStrikeLevel/fpml:quantity
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:weatherIndexStrikeLevel/sequence[1]/fpml:quantity
Пункт погодного индекса, соответствующий одному из определений индексов: CDD (градусо-сутки охлаждения), HDD (градусо-сутки отопительного периода), CPD (дни максимальных осадков), как они определены в Section 11.15 документации 2005 ISDA Commodity Definitions and User Guide.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:weatherIndexStrikeLevel/fpml:unit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:weatherIndexStrikeLevel/sequence[1]/fpml:unit
Содержит параметры, используемые при расчете суммы платежа по опциону на погодный индекс.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation
Тип расчетного уровня включает кумулятивное количество пунктов погодного индекса за каждый день расчетного периода (Кумулятивный), либо кумулятивное количество пунктов погодного индекса за каждый день расчетного периода, деленное на количество дней в расчетном периоде (Средний), либо максимальное число пунктов погодного индекса за какой-либо день расчетного периода (Максимальный), либо минимальное число пунктов погодного индекса за какой-либо день расчетного периода (Минимальный).
| Значение | Описание |
|---|---|
| Cumulative | Накопленное значение. |
| Average | Среднее значение. |
| Mximum | Максимальное значение. |
| Minimum | Минимальное значение. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation/fpml:settlementLevel
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:settlementLevel
Если 'true', референсный уровень соответствует нулевому значению.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation/fpml:referenceLevelEqualsZero
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:referenceLevelEqualsZero
Определяет расчетную дату.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation/fpml:calculationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:calculationDate
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation/fpml:calculationDate/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:calculationDate/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
| Значение | Описание |
|---|---|
| D | День. |
| W | Неделя. |
| M | Месяц. |
| Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation/fpml:calculationDate/fpml:period
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:calculationDate/sequence[1]/fpml:period
Определяет рабочий календарь местоположения.
| Значение | Описание |
|---|---|
| RUMO | Москва |
| BRRJ | Рио-де-Жанейро |
| ESBA | Барселона |
| DEDU | Дюссельдорф, Германия |
| SILJ | Любляна, Словения |
| JMKI | Кингстон, Ямайка |
| SEST | Стокгольм |
| KZAL | Алматы, Казахстан |
| RSBE | Белград, Сербия |
| ITRO | Рим |
| KENA | Найроби |
| NLRO | Роттердам, Нидерланды |
| AUPE | Перт |
| FRPA | Париж |
| USSA | Сакраменто, Калифорния |
| NOOS | Осло |
| EGCA | Каир |
| DEST | Штуттгарт, Германия |
| BRSP | Сан-Паулу |
| USNY | Нью-Йорк |
| TZDA | Дар-эс-Салам |
| AUME | Мельбурн |
| CATO | Торонто |
| COBO | Богота |
| KYGE | Джорджтаун, Каймановы о-ва |
| BRBR | Бразилия |
| ESMA | Мадрид |
| NZAU | Окленд |
| MACA | Касабланка, Марокко |
| GRAT | Афины |
| CZPR | Прага |
| BWGA | Габороне |
| KRSE | Сеул |
| SNDA | Дакар, Сенегал |
| PHMA | Манила |
| VGRT | Род-Таун, Виргинские о-ва (Великобритания) |
| USHL | Гонолулу, Гаваи |
| BEBR | Брюссель |
| THBA | Банкок |
| MYKL | Куала-Лумпур |
| VECA | Каракас, Венесуэла |
| JPTO | Токио |
| USPO | Портленд, Орегон |
| PKKA | Карачи, Пакистан |
| CHBA | Базель |
| BBBR | Бриджтаун, Барбадос |
| VNHC | Хошимин (бывший Сайгон), Вьетнам |
| EUTA | ТАРГЕТ (евро "бизнес-центр") |
| HUBU | Будапешт |
| NGLA | Лагос, Нигерия |
| CIAB | Абиджан, Кот-д Ивуар |
| CACL | Калгари |
| DEMA | Майнц, Германия |
| DELE | Лейпциг, Германия |
| NYSE | Рабочий день на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (как определено Разделом 1.10 Определениями МАСД в редакции от 2006 г. и Разделом 1.10 Определениями МАСД в редакции от 2000 г. |
| NYFD | Рабочий день в Нью-Йорке (как определено Разделом 1.9 Определениями МАСД в редакции от 2006 г. и Разделом 1.9 Определениями МАСД в редакции от 2000 г. |
| ISRE | Рекьявик |
| USDN | Денвер |
| BRBD | Рабочий день в Бразилии. Означает рабочий день в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро или Бразилии, если не объявлен выходной день Товарно-фьючерсной биржей |
| CAWI | Виннипег |
| BMHA | Гамильтон, Бермуды |
| BGSO | София, Болгария |
| SKBR | Братислава |
| PLWA | Варшава |
| UGKA | Кампала |
| USCH | Чикаго |
| IEDU | Дублин |
| MOMA | Макау |
| ATVI | Вена |
| PTLI | Лиссабон |
| USSE | Сиэтл |
| SAAB | Абха, Саудовская Аравия |
| SARI | Риад, Саудовская Аравия |
| USMN | Миннеаполис |
| PRSJ | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико |
| CAVA | Ванкувер, Канада |
| TRAN | Анкара |
| USHO | Хьюстон |
| ESAS | Расчетный день в Системе обменных расчетных счетов (как определено Разделом 7.1 Определений МАСД в редакции от 2006 г. и Дополнением 15 к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. |
| DEMU | Мюнхен, Германия |
| SGSI | Сингапур |
| CHGE | Женева |
| BHMA | Манама |
| FIHE | Хельсинки |
| ZAJO | Йоханнесбург |
| MCMO | Монако, Монако |
| KWKC | Кувейт |
| CAOT | Оттава |
| QADO | Доха |
| USCR | Шарлотте, Северная Каролина |
| VNHA | Ханой, Вьетнам |
| USDT | Детройт, Мичиган |
| UAKI | Киев, Украина |
| LVRI | Рига, Латвия |
| BSNA | Нассау, Багамы |
| IDJA | Джакарта |
| AEDU | Дубаи |
| USWT | Вичита |
| MXMC | Мехико |
| JESH | Сент-Элье, Нормандские о-ва, Джерси |
| CAMO | Монреаль |
| ZMLU | Лусака |
| USLA | Лос-Анджелес |
| GHAC | Аккра, Гана |
| INND | Нью-Дели, Индия |
| EETA | Таллин |
| MYLA | Лабуан |
| AOLU | Луанда |
| LKCO | Коломбо, Шри-Ланка |
| TRIS | Стамбул, Турция |
| AUSY | Сидней |
| DKCO | Копенгаген |
| LBBE | Бейрут |
| AEAD | Абу-Даби |
| CLSA | Сантьяго |
| ILTA | Тель-Авив |
| USGS | Рабочий день для американских государственных ценных бумаг (как определено Разделом 1.11 Определениями МАСД в редакции от 2006 г. и Разделом 1.11 Определениями МАСД в редакции от 2000 г. |
| USDC | Вашингтон, Округ Колумбия |
| PAPC | Панама |
| CRSJ | Сан-Хосе, Коста-Рика |
| LULU | Люксембург |
| ITMI | Милан |
| MTVA | Валетта |
| ARBA | Буэнос-Айрес |
| PELI | Лима |
| TWTA | Тайпей |
| NLAM | Амстердам, Нидерланды |
| BNBS | Бандар-Сери-Бегаван, Бруней |
| CYNI | Никосия, Кипр |
| TTPS | Порт Испании, Тринидад и Тобаго |
| CHZU | Цюрих |
| CNBE | Пекин |
| DOSD | Санто-Доминго, Доминиканская Республика |
| GBLO | Лондон |
| ILJE | Иерусалим, Израиль |
| CNSH | Шанхай |
| INMU | Мумбаи, Индия |
| HKHK | Гонконг |
| DEFR | Франкфурт, Германия |
| NZWE | Веллингтон |
| MARA | Рабат, Марокко |
| ROBU | Бухарест, Румыния |
| USBO | Бостон, Массачусетс |
| AUBR | Брисбен |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:calculation/fpml:businessDays
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/choice[1]/group[CommodityWeatherOption.model]/sequence[1]/fpml:calculation/sequence[1]/fpml:businessDays
Премия по опциону, выплачиваемая покупателем продавцу.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Неотрицательная сумма платежа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium/sequence[2]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium/sequence[2]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:premium/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commodityOption/sequence[1]/fpml:premium/sequence[2]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Структура определяет товарный своп.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
| Значение | Описание |
|---|---|
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
| Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
| Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
| InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
| Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
| InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
| InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
| Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
| Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
| Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
| ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
| InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
| InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
| Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
| InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
| ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
| CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
| InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
| Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
| Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
| InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
| InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
| Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
| Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
| ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
| Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
| Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
| Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
| ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
| InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
| Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
| InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
| Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
| InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
| ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
| ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
| InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
| InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
| Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
| Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
| InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
| InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
| Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
| Equity:Other:Term | Equity term transaction |
| InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
| Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
| ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
| Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
| Other | Иной инструмент |
| ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
| ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
| InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
| Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
| ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
| InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
| Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
| Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
| Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
| InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
| ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
| Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
| Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
| Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
| ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
| InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
| ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
| ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
| Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Определяет дату начала срока этой части свопа. Если данный элемент определен в отношении даты, указанной где-либо в документе (через элемент relativeDate), тогда этот элемент, как правило, указывает на дату начала срока другой части (потока) свопа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:effectiveDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:effectiveDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Определяет дату окончания срока этой части свопа. Если данный элемент определен в отношении даты, указанной где-либо в документе (через элемент relativeDate), тогда этот элемент, как правило, указывает на дату окончания срока другой части (потока) свопа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:terminationDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/fpml:terminationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:terminationDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/fpml:terminationDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Валюта, в которой будут осуществляться расчеты сделки с товарным свопом. Если эта валюта не совпадает с валютой, указанной в котируемой цене данной плавающей части товарного свопа, тогда валютный курс также необходимо определить для этой части сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/fpml:settlementCurrency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]
Часть сделки с фиксированной ценой.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Даты расчетных периодов для указанной части (потока) сделки, причем продолжительность всех расчетных периодов определяется как один день, обычно для сделок с квотами на выбросы или металлами, исполняемых на условиях физических расчетов. Только даты, непосредственно указанные, определяют расчетные периоды, и каждой такой дате соответствует отдельный расчетный период.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:calculationDates
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationDates
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:calculationDates/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationDates/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Даты начала расчетных периодов для данной части сделки своп. Этот элемент предполагается использовать только, если расчетные периоды различны для каждой части (потока) сделки своп. Если расчетные периоды отражают расчетные периоды другой части (потока) свопа, то в элементе calculationPeriodsReference указывается ссылка на расчетные периоды данной части свопа или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается ссылка на график расчетных периодов данной части свопа.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:calculationPeriods
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationPeriods
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:calculationPeriods/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityCalculationPeriods.model]/choice[1]/fpml:calculationPeriods/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]
Позволяет описывать фиксированную цену, которая может изменяться в течение жизни сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]
Фиксированная цена для данного расчетного периода в течение жизни сделки. Шаг фиксированной цены должен быть указан для каждого расчетного периода вне зависимости от того, меняется ли фиксированная цена между периодами или нет.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:fixedPriceStep
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceStep
Фиксированная цена.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:fixedPriceStep/fpml:price
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceStep/sequence[1]/fpml:price
Валюта фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:fixedPriceStep/fpml:priceCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceStep/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceCurrency
Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
| DTH | Декатерм. |
| dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
| msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
| L | Литр. |
| Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:fixedPriceStep/fpml:priceUnit
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceStep/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceUnit
Для свопов на стоимость морского фрахта наливных грузов, определяет количество пунктов мировой номинальной шкалы ставок танкерного фрахта для целей расчета фиксированной суммы для данного расчетного периода в течение жизни сделки. Шаг ставки по мировой шкале должен быть указан для каждого расчетного периода вне зависимости от того, изменяется ли значение ставки между периодами или нет.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:worldscaleRateStep
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:worldscaleRateStep
Для свопов на стоимость морского фрахта сухих грузов, определяет цену на соответствующую единицу измерения для целей расчета фиксированной суммы для данного расчетного периода в течение жизни сделки. Шаг ставки по мировой шкале должен быть указан для каждого расчетного периода вне зависимости от того, изменяется ли значение ставки между периодами или нет.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:contractRateStep
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:contractRateStep
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:contractRateStep/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:contractRateStep/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Значение | Описание |
|---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPriceSchedule/fpml:contractRateStep/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedPriceSchedule/sequence[1]/choice[1]/fpml:contractRateStep/sequence[2]/fpml:amount
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]
Фиксированная цена, по которой проходят фиксированные платежи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:fixedPrice
Фиксированная цена.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:price
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/fpml:price
Валюта фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/fpml:fixedPrice/fpml:priceCurrency
XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReport/sequence[3]/group[Events.model]/choice[1]/sequence[1]/fpml:trade/sequence[1]/fpml:commoditySwap/sequence[1]/group[CommoditySwapDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:fixedLeg/sequence[2]/group[CommodityFixedPrice.model]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:fixedPrice/sequence[1]/group[Price.model]/sequence[1]/fpml:priceCurrency
Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены.
| Значение | Описание |
|---|---|
| Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
| IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
| MWh | Мегаватт-час. |
| MJ | Мегаджоуль. |
| hL | Гектолитры |
| MB | Тысяча баррелей (BBL). |
| MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
| MT | Метрическая тонна |
| Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
| ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
| Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
| BBL | Баррель. |
| Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
| Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
| BCF | Миллиард кубических футов. |
| CPD | День критической нормы осадков. |
| BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
| dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
| ozt | Тройская унция. |
| ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
| Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
| BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
| Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
| GW | Гигаватт |
| GJ | Гигаджоуль. |
| BTU | Британская тепловая единица. |
| BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
| Therm | Терм |
| st | Американская (короткая) тонна. |
| KW | Киловатты |
| LB | Фунт. |
| TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
| BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
| UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
| MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| t | Английская (длинная) тонна. |
| GAL | Галон |
| KG | Килограммы |
| kL | Килолитры |
| Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
| FEU | 40-футовый эквивалент |
| MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
| KWh | Киловатт-час. |
| LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
| ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
| ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
| CDD | Охлаждающий градусо-день. |
| GWh | Гигаватт-час. |
| MW | Мегаватты |
| Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
| HDD | Тепловой градусо-день. |
| IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалент |