Формат FpML / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Формат отчетности

Для взаимодействия с репозитарием используются сообщения формата FpML (Financial products Markup Language). Это язык разметки финансовых продуктов, представляет собой XML-протокол, поддерживающий электронно-коммерческие операции в области финансов. См. список основных бизнес-процессов репозитария и типы сообщений формата FpML, которые используются в данных процессах.

Структура каждого сообщения определяется набором XSD-схем. Всего репозитарием используется четыре XSD-схемы:

Название схемы Описание
1. fpml-recordkeeping-merged-schema Схема содержит описание сообщений формат FpML версии 5-7
2. fpml-ext-merged-schema Схема содержит описание типов и структур, которых нет в "голом" (базовом) FpML. Данная схема представляет собой расширение FpML, которое разрабатывается рабочими группами при ISDA
3. rts-repository-ext-merged-schema *
Схема содержит описание собственных типов и структур (разработанных репозитарием), которых нет ни в fpml-recordkeeping-merged-schema, ни fpml-ext-merged-schema.
4. xmldsig-core-schema Техническая схема, требуется для корректной валидации fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd

* © ПАО «КЦ МФБ». Все права защищены. Правообладателем rts-repository-ext-merged-schema является ПАО «КЦ МФБ». Любое использование без разрешения правообладателя запрещено и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Актуальная XSD-схема Репозитария

Каждое сообщение, отправляемое в репозитарий, должно содержать подпись отправителя. Для добавления подписи используется элемент-обертка signedDocument.

Структура и правила определения значений полей сообщений Репозитария

  1. counterpartyMessageNotification
  2. executionStatusReportRegistration
  3. fairValueReportRegistration
  4. letterOfAttorneyRegistration
  5. marginAmountReportRegistration
  6. masterAgreementRegistration
  7. nonpublicExecutionReport
  8. nonpublicExecutionReportAcknowledgement
  9. nonpublicExecutionReportException
  10. nonpublicExecutionReportRetracted
  11. reportDifference