Обработка наборов сообщений в формате CSV

Описание формата потоковой отчетности коротких сделок

В качестве полей, необходимых для заполнения, используются только обязательные поля основного FpML-формата Репозитария, к которым относятся:

  • поля, определяемые Указанием 3253-У ЦБ РФ;

  • обязательные поля, определяемые XSD-схемой, — поля с атрибутом minOccurs, равным 1 или больше.

Формирование ZIP-архива необходимо осуществлять по следующим правилам:

  1. Название архива формируется по следующему формату — BULK#[CSV|XLS]#[UTF8|CP1251]#[C|DC|TAB]#[Репозитарный код]#[TRADE|AMEND|TRCORR|EXEC].zip, где:

    • CSV — в архиве содержатся файлы с расширением csv (текстовый файл для табличного представления данных);

    • XLS — в архиве содержатся файлы с расширением xls (электронная таблица MS Office Excel);

    • UTF8 — кодировка текста в файле в формате UTF8;

    • CP1251 — кодировка текста в файле в формате CP1251;

    • C — значения отдельных колонок в файле разделяются с помощью запятой;

    • DC — значения отдельных колонок в файле разделяются с помощью точки с запятой;

    • TAB — значения отдельных колонок в файле разделяются с помощью табуляции;

    • TRADE — в архиве содержатся файлы с регистрациями сделок;

    • AMEND — в архиве содержатся файлы с регистрациями изменений сделок;

    • TRCORR —в архиве содержатся файлы с регистрациями исправлений сделок;

    • EXEC — в архиве содержатся файлы с регистрациями исполнений обезательств по сделкам;

    • EXECCORR — в архиве содержатся файлы с регистрациями исправлений исполнений обезательств по сделкам;

    • FV — в архиве содержатся файлы с регистрациями справедливых стоимостей;

    • FVCORR — в архиве содержатся файлы с регистрациями исправлений справедливых стоимостей.

  2. Требования к CSV-файлу:

    • один файл содержит сделки с одним продуктом;

    • название CSV-файла соответствует названию продукта, например fxSwap.csv;

      [Примечание]

      Если необходимо добавить к названию дополнительную информацию, то ее необходимо указать после символа решетка, например: contractForDifference#index.csv или contractForDifference#stock.csv.

    • один файл может содержать не более 1000 строк (999 сделок плюс заголовок таблицы);

    • значения отдельных колонок разделяются разделительным символом (delimiter) — точка с запятой, запятая или табуляция. При отсутствии значения конкретного элемента (пустой элемент) не допускается включения пробелов, сразу же должен следовать символ разделителя. Пробел будет обрабатываться как значение элемента;

    • первая строка содержит номера колонок из описания формата. Номера колонок в заголовке файла следуют в порядке возрастания;

    • если какой-то из элементов будет заполняться несколько раз, то его значение повторяется несколько раз, либо повторяется группа значений, например: 1 2 3 4 5 6 4 5 67 8 8;

    • везде, где необходимо указывать ссылку на сторону, указывается Party1 (Сторона 1) или Party2 (Сторона 2) в соответствие с условиями договора;

    • везде, где необходимо указывать ссылку на базовый актив, следует указывать ISIN базового актива.

Пример правильного названия архива — BULK#CSV#UTF8#DC#NICKM#TRADE.zip.

Заполнение информации о договоре

Заполнение информации необходимой для регистрации договора

При составлении CSV-файла для регистрации договора необходимо заполнять следующие поля

Таблица 2. Обязательные сведения о договоре

Колонка Описание
#1 репозитарный код стороны 1 по договору
#1_1 тип кода стороны 1 по договору, указывается при отличии от репозитарного
#2 репозитарный код стороны 2 по договору
#2_1 тип кода стороны 2 по договору, указывается при отличии от репозитарного
#3 номер сделки, присвоенный Репозитарием. При первоначальной регистрации указывается либо NONREF, либо при его отсутствие сразу же должен следовать символ разделителя
#3_1 UTI сделки
#4 номер сделки, присвоенный стороной 1
#5 номер сделки, присвоенный стороной 2
#6 дата и время сделки с точностью до секунды в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss, где T — разделитель даты и времени
#7 номер генерального соглашения, присвоенный Репозитарием, в рамках которого заключена сделка
#8

признак, который определяет подлежит ли договор обязательному централизованному клирингу. Значения:

  • 0— договор не подлежит обязательному централизованному клирингу;

  • 1 — договор подлежит обязательному централизованному клирингу

#9

признак, который классифицирует сделку по типу расчетов. Значения:

  • OTC — внеклиринговый расчет;

  • CCP — расчеты по результатам централизованного клиринга;

  • CS — расчеты по результатам простого клиринга;

#10

признак, который классифицирует сделку по методу расчетов. Значения:

  • P — поставочный;

  • C — расчетный;

  • E — расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный

#11_1 дата клиринга (в формате YYYY-MM-DD) для Стороны 1
#12_1 дата включения обязательств из договора в клиринговый пул (в формате YYYY-MM-DD) Стороны 1
#13_1 дата включения договора в портфель договоров (в формате YYYY-MM-DD) Стороны 1
#14_1 дата исключения договора из портфеля договоров (в формате YYYY-MM-DD) Стороны 1
#15_1

указание, вносит ли Сторона 1 обеспечение по сделке, указывается при наличии. Значения:

  • Fully — соответвует значению FC (полное обеспечение) в Указании;

  • Partially — соответвует значению PC (частичное обеспечение) в Указании;

  • OneWay — соответвует значению OC (одностороннее обеспечение) в Указании;

  • Uncollateralized — соответвует значению U (договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен) в Указании

#16_1 код договора Стороны 1, в рамках которого вносится обеспечение (код портфеля)
#17_1 код клиента Стороны 1, если сделка была заключена в интересах клиента
#18_1

тип клиента Стороны 1, заполняется при наличии значения в колонке с номером #17_1. Значения:

  • F — клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг;

  • L — клиент является иным юридическим лицом;

  • P — клиент является физическим лицом

#19_1 код страны клиента Стороны 1
#20_1

тип кода клиента Стороны 1. Значения:

  • REP — репозитарный код;

  • LEI — код LEI;

  • BLMRG — код в системе Блумберг;

  • RTRS — код в системе Рейтер;

  • CLIENTCODE — клиентский код;

  • SWIFT — код СВИФТ;

  • PASS — номер паспорта

#11_2 дата клиринга (в формате YYYY-MM-DD) для Стороны 2
#12_2 дата включения обязательств из договора в клиринговый пул (в формате YYYY-MM-DD) Стороны 2
#13_2 дата включения договора в портфель договоров (в формате YYYY-MM-DD) Стороны 2
#14_2 дата исключения договора из портфеля договоров (в формате YYYY-MM-DD) Стороны 2
#15_2

указание, вносит ли Сторона 2 обеспечение по сделке, указывается при наличии. Значения:

  • Fully — соответвует значению FC (полное обеспечение) в Указании;

  • Partially — соответвует значению PC (частичное обеспечение) в Указании;

  • OneWay — соответвует значению OC (одностороннее обеспечение) в Указании;

  • Uncollateralized — соответвует значению U (договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен) в Указании

#16_2 код договора Стороны 2 в рамках которого вносится обеспечение (код портфеля)
#17_2 код клиента Стороны 2, если сделка была заключена в интересах клиента
#18_2

тип клиента Стороны 2, заполняется при наличии значения в колонке с номером #17_2. Значения:

  • F — клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг;

  • L — клиент является иным юридическим лицом;

  • P — клиент является физическим лицом

#19_2 код страны клиента Стороны 2
#20_2

тип кода клиента Стороны 2. Значения:

  • REP — репозитарный код;

  • LEI — код LEI;

  • BLMRG — код в системе Блумберг;

  • RTRS — код в системе Рейтер;

  • CLIENTCODE — клиентский код;

  • SWIFT — код СВИФТ;

  • PASS — номер паспорта


Заполнение информации, необходимой для изменений условий регистрации договора

Дня внесения изменений в условия зарегистрированного договора следует дополнительно к вышеперечисленным полям указать следующие поля:

Таблица 3. Поля, необходимые для изменения условий регистрации договора

Колонка Описание
#21 дата согласования изменений (в формате YYYY-MM-DD)
#22 дата вступления изменений в силу (в формате YYYY-MM-DD)

Указание признака аффилированности сторон договора

Дня указания признака аффилированности сторон договора следует дополнительно к вышеперечисленным полям указать следующее поле:

Таблица 4. Поля, необходимые для изменения условий регистрации договора

Колонка Описание
#23 Признак аффилированности. Содержит Y — в случае аффилированности. При отсутствии сразу же должен следовать символ разделителя

Заполнение информации, необходимой для регистрации состояния обязательств

Дня регистрации состояния обязательств надо указать следующие поля:

Таблица 5. Поля, необходимые для регистрации состояния обязательств

Колонка Описание
#1 репозитарный номер (идентификатор) сделки, по которой отчитывается статус
#2 дата присвоения статуса (в формате YYYY-MM-DD)
#3

статус обязательств по сделке. Значения:

  • T — обязательства прекращены надлежащим исполнением в срок;

  • C — исполнение по обязательствам просрочено;

  • P — исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

  • D — обязательства прекращены по иным основаниям;

  • E — продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события;

  • W — прекращение регистрации договора в Репозитарии ввиду перехода клиента в другой Репозитарий;

  • N — прекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора);

  • TD — обязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно;

  • R — аннулирование договора ввиду ошибочного заключения или иных обстоятельств, свидетельствующих о недействительности договора;

  • O — статус, который присваивается сделке при первоначальной регистрации;

  • SO — прекращение обязательств зачетом (неттингом), а также по основаниям, предусмотренным статьей 4.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

  • CCP — прекращение обязательств заменой новым обязательством между каждой из сторон первоначального обязательства и центральным контрагентом


Заполнение информации, необходимой для регистрации справедливой стоимости

Дня регистрации информации справедливой стоимости надо указать следующие поля:

Таблица 6. Поля, необходимые для регистрации состояния обязательств

Колонка Описание
#1 репозитарный код организации, от имени которой направлен отчет
#2 репозитарный номер (идентификатор) сделки, для которой отчитывается справедливая стоимость
#3

метод оценки справедливой стоимости. Значения:

  • M — рыночная оценка;

  • O — оценка осуществляется на основе модели

#4 валюта суммы (величины) оценки, в соответствие с Общероссийским классификатором валют, например: RUB, USD, EU
#5 сумма (величина) оценки
#6 дата и время оценки с точностью до секунды в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss, где T — разделитель даты и времени

Заполнение информации о продукте

Поля, которые необходимо заполнить, и нумерация колонок для специфической информация о продукте договора направляется в соответствие с форматом. Подробнее о полях, которые необходимо заполнять, можно прочитать на сайте Санкт-Петербургской биржи на странице раздела Формат FpML Репозитария Структура и правила определения значений полей сообщения Репозитария.