ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ

Для взаимодействия с Репозитарием используются сообщения формата FpML (Financial products Markup Language). Это язык разметки финансовых продуктов, представляет собой XML-протокол, поддерживающий электронно-коммерческие операции в области финансов (см. список основных бизнес-процессов в зависимости от типов сообщений).

Структура каждого сообщения определяется набором XSD-схем.

Всего Репозитарием используется четыре XSD-схемы:

Название схемы

Описание

1. fpml-recordkeeping-merged-schema

Схема содержит описание сообщений формат FpML версии 5-7

2. fpml-ext-merged-schema

Схема содержит описание типов и структур, которых нет в базовом FpML. Данная схема представляет собой расширение FpML, которое разрабатывается рабочими группами при ISDA

3. rts-repository-ext-merged-schema

Схема содержит описание разработанных Репозитарием типов и структур, которых нет ни в fpml-recordkeeping-merged-schema, ни fpml-ext-merged-schema.

4. xmldsig-core-schema

Техническая схема, требуется для корректной валидации fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd

Актуальная XSD-схема Репозитария (действует с 01.09.2022)

Каждое сообщение, отправляемое в Репозитарий, должно содержать подпись отправителя. Для добавления подписи используется элемент-обертка signedDocument. 

Структура и правила определения значений полей сообщений Репозитария

  1. counterpartyMessageNotification
  2. executionStatusReportRegistration
  3. fairValueReportRegistration
  4. letterOfAttorneyRegistration
  5. marginAmountReportRegistration
  6. masterAgreementRegistration
  7. nonpublicExecutionReport
  8. nonpublicExecutionReportAcknowledgement
  9. nonpublicExecutionReportException
  10. nonpublicExecutionReportRetracted
  11. reportDifference